相关双边跳扩散模型的期望折现罚金函数

发布时间：2019-03-03 19:32

【摘要】：带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性,用双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑双边跳扩散模型的期望折现罚金函数,给出其所满足的积分微分方程,并给出破产时间和破产时公司现值的联合拉普拉斯变换的显式表达公式.
[Abstract]:The disturbance term of the classical risk model with interference can be interpreted as the uncertainty of future Prime Minister's loss, premium income and future investment income, which can be described by the double exponential jump diffusion process. The expected discounted penalty function of the two-sided jump-diffusion model is considered. The Integro-differential equation is given, and the explicit expression formula of the joint Laplace transform of the present value of the company at the ruin time and at the time of ruin is given.
【作者单位】： 苏州科技学院数理学院;
【基金】：江苏省自然科学青年基金(2012165) 苏州科技学院院基金
【分类号】：F842;F224

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本文编号：2434025