应对长寿风险的分红年金:随机精算建模与应用

发布时间：2019-03-17 21:48

【摘要】：我国的商业养老保险作为养老金体系的重要组成部分,在实践中的发展比较缓慢,原因之一是保险公司缺乏长寿风险管理的经验。本文将探索我国商业养老保险使用分红年金管理长寿风险的可行性。研究该分红年金在给付规则和分红来源方面的特征,并基于实际数据,构建动态随机死亡率模型和随机收益率模型,采用蒙特卡洛随机模拟方法,比较分红年金和传统年金在待遇分布、资产和损失分布、破产概率等方面的特征,得出分红年金能够在精算公平原则下有效应对长寿风险,并且在待遇给付、偿付能力和盈利能力方面具有明显优势的结论。
[Abstract]:As an important part of pension system, commercial old-age insurance in China has been developing slowly in practice, one of the reasons is that insurance companies lack the experience of long-life risk management. This paper will explore the feasibility of using bonus annuity to manage longevity risk in commercial old-age insurance in China. Based on the actual data, a dynamic stochastic mortality model and a stochastic rate of return model are constructed, and Monte Carlo stochastic simulation method is used to simulate the benefits of the annuity in terms of the payout rule and the source of the bonus, and the dynamic stochastic mortality model and the stochastic yield model are constructed. Comparing the characteristics of benefit-sharing annuity and traditional annuity in terms of distribution of treatment, distribution of assets and losses, probability of ruin and so on, it is concluded that bonus-sharing annuity can effectively deal with longevity risk under the principle of actuarial equity, and that it can be paid in treatment. A conclusion that has a clear advantage in terms of solvency and profitability.
【作者单位】： 中国人民大学风险管理与精算中心;中国人民大学应用统计科学研究中心;
【基金】：国家社科基金重大项目(13&ZD164) 国家自然科学基金项目(71173230)的资助
【分类号】：F842.6

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本文编号：2442733