基于双边投资组合模型的保险资金投资策略研究
[Abstract]:Considering that insurance funds can be divided into two parts: compensation reserve and investment capital, and the subject matter of investment can be divided into risk-free assets and risk-free assets, this paper starts from the construction of venture capital pool and the formulation of venture capital portfolio strategy, In this paper, the bilateral portfolio model of insurance fund application is established. The method of combining stochastic simulation, neural network and genetic algorithm is used to discuss the method of determining the reserve of compensation and the pool of investment funds of venture assets under the given probability of full payment. Based on the mean-variance model, this paper discusses the effective portfolio scheme of venture capital investment funds. Finally, this paper gives two suggestions on improving investment efficiency and optimizing supervision measures.
【作者单位】： 中国社会科学院;
【分类号】：F842;F840.4
【参考文献】
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，本文编号：2466427
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