二元变利率风险模型下的破产概率上界

发布时间：2019-10-08 04:41

【摘要】：保险中有关风险模型破产概率问题已被广泛的研究,带利率的风险模型是关于保险公司收入与索赔的随机过程,对保险产品设计及保险公司经营管理都有理论指导意义.由于市场利率的变化与时间有关,与带常利率的风险模型相比,我们去研究带变利率的风险模型显得更加具有实际意义. 在本文中,分别考虑带二元变利息力δt,α与θt,α的Sparre Andersen风险模型.研究了现值与积累值盈余过程的相关性质,改进调节系数方程使之成为调节系数方程组.在利率递减环境下,利用鞅方法推导了最终破产概率的Lundberg指数型上界;并把结论应用到了复合Poisson模型中,从而得到更精确的上界表达式;当索赔额服从指数分布时,利用Monte Carlo积分最终破产概率上界的数值比较在第三章的例子中给出.在利率递增环境下,利用递归技术推导了最终破产概率的Lundberg指数型上界.
【学位授予单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：O211.67;F840.31

【参考文献】