基于保险双方的最优成数和止损再保险研究

发布时间：2020-10-31 14:04

　　 再保险,是保险人为了减轻自身承担的风险和责任,在原保险合同的基础上通过与其它保险人签订分保合同,将自身不愿意承担或超出承担能力的部分风险转向其他保险人的行为.它是保险人控制损失的一种有效方法,同时对于整个保险行业也起到稳定和助推的作用,有利于维护市场和谐.因此,当保险人在面临大额风险时通过再保险进行风险转移是十分必要的.在再保险的研究中,最优化问题无疑是最核心的问题.目前许多文献是从保险人单方的角度出发来研究最优再保险.而由此得出的最优再保险对保险人来说确实是最优的,但对于再保险人来说未必是最优的,因为保险双方往往存在利益冲突.为了公平起见在研究最优再保险问题时应该兼顾保险人和再保险人双方的利益.本文基于VaR风险度量,从保险人和再保险人的角度出发,通过以最小化保险双方风险总损失的VaR的凸组合为最优准则,来研究最优的成数和止损再保险策略.最终在16种再保费原则下得出最优再保险存在的条件和最优参数.
【学位单位】：山东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F840.69
【文章目录】：
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第一章 绪论
    1.1 研究问题的背景及意义
    1.2 本文结构
第二章 预备知识
    2.1 再保费原则和常用再保险形式
    2.2 VaR的定义和性质
第三章 最优成数再保险
    3.1 不同置信水平下的最优成数再保险
第四章 最优止损再保险
    4.1 不同置信水平下的最优止损再保险
    4.2 相同置信水平下的最优止损再保险
第五章 数值例子和结果对比
    5.1 数值例子
    5.2 结果对比
第六章 总结与展望
参考文献
致谢

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本文编号：2864044