基于CvaR准则下的最优互惠再保险的研究

发布时间：2020-11-19 05:52

　　 再保险是指保险人在原保险合同的基础上,通过签订分保合同,将其所承担的部分风险转移给其他保险人进行保险的行为.许多文献都仅从保险人一方的角度考虑其利润最大,却忽略了再保险人的利益,相对来说是不太公平的.所以,我们需要同时考虑保险人和再保险人双方的利益,进而找出一种最优的再保险策略.本文基于期望值原理用CVaR度量保险人和再保险人的最优化问题.全文分为5章:第1章是引言.主要概述了再保险的研究背景、国内外关于该领域的研究现状以及本文结构和创新之处.第2章是预备知识.简要介绍了再保险的形式及相关定义.第3章是在期望值原理下最优再保险策略的求解.从保险人和再保险人的角度,研究了 CVaR风险度量下的最优再保险问题.在保险合同中,保险人承担的风险为f(X),再保险人承担的风险为X-f(X),基于期望保费原理,保险人支付给再保险人的再保费为(1+ρ)E[f(X)]+其中ρ为安全负荷系数),以双方CVaR的凸组合为目标函数,即(?)得出最优的再保险策略是变换损失再保险.第4章是数值例子.在不同的参数取值下,求出最优策略的具体形式,并进行了结果的对比.第5章是总结与展望.
【学位单位】：曲阜师范大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F840.69;O211
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景
    1.2 国内外研究现状
    1.3 本文结构及创新
第2章 预备知识
    2.1 再保险形式
    2.2 定义及性质
第3章 在期望值原理下最优再保险策略的求解
    3.1 相关引理
    3.2 最优的再保险策略及最优参数
第4章 数值例子
第5章 总结与展望
参考文献
致谢

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本文编号：2889793