相依情形下带障碍的保费随机化的风险模型

发布时间：2021-01-22 14:18

　　本篇文章考虑带障碍的且保费额与保费来到时间相依的风险模型,得到了Ger ber-Shiu期望折现罚金函数和期望折现分红函数满足的积分方程,并在指数保费和指数索赔下,分别得到了一些显式结果.本文的结构如下：第一章,我们介绍了模型提出的背景和本文将要研究的模型.第二章,我们推导得出了Gerber-Shiu期望折现罚金函数所满足的积分方程进而得到了破产时的拉普拉斯变换接着又考虑了在保费额是指数分布的特殊情况下,证明了Gerber-Shiu期望折现罚金函数所满足的第二类的Volterra方程并在此基础上得到了Gerber-Shiu期望折现罚金函数的解第三章,首先我们推导得出期望折现分红函数满足的积分方程接着又在特定情况下得到期望折现分红函数所满足的第二类的Volterra方程并在此基础上得到了此函数的解 

【文章来源】：曲阜师范大学山东省

【文章页数】：36 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    §1.1 引言
    §1.2 模型介绍
第二章 Gerber-Shiu期望折现罚金函数
    §2.1 Gerber-Shiu期望折现罚金函数满足的积分方程
    §2.2 指数保费下,拉普拉斯变换和破产概率的相应结果
    §2.3 指数保费和指数索赔的显式结果
    §2.4 索赔额的分布是指数和Erlang混合分布的显式结果
第三章 期望折现分红函数
    §3.1 期望折现分红函数满足的积分方程
    §3.2 指数保费下的期望折现分红函数
b,δ（u）的显式结果">    §3.3 指数保费和指数索赔下V_b,δ（u）的显式结果
参考文献
致谢



本文编号：2993380