基于VaR多目标规模型的寿险公司资产负债管理

发布时间：2021-01-29 09:16

　　寿险业是经营风险的一种特殊行业,承担着稳定社会经济,资金有效的聚集和供给,促进经济快速增长等重要职能。寿险公司面临的风险复杂多样,利率、投资环境和客户风险偏好的变化等都会对寿险公司的经营产生重大影响,严重时甚至导致破产。因此,寿险公司的风险管理在公司运营中显得特别重要。资产负债管理是全面风险管理体系中风险管理的策略和实施过程。寿险公司通过资产负债管理,改善业务组合的风险与收益配比关系,将有限的资源从效益较差且风险较高的业务上释放出来,为效益较好且风险可控的业务腾出空间,实现资本和资源的有效配置。VaR方法是在国际上广泛运用的风险衡量方法,内含丰富的风险管理思想,能将这一方法应用到寿险行业中,将较大地提高我国寿险公司的风险管理水平,有利于缩短与国外的差距。资产负债管理是站在资金来源和资金运用的双重角度,考虑整体资金的配置状态,从而实现金融机构的全局经营目标。本文以资产组合收益率的波动为标准反映风险,在既定的组合收益率VaR值下,以组合风险最小和利润最大为目标,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,建立了寿险公司资产负债管理优化模型。该模型的特色与创新为以收益率最大损... 

【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：58 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 选题的意义
    1.3 国内外文献综述
        1.3.1 资产负债管理
        1.3.2 寿险公司资产负债管理
    1.4 本文研究的主要内容和思路
2 寿险公司资产负债管理的理论概述
    2.1 寿险资产负债管理的定义
    2.2 寿险资产负债管理的对象
    2.3 寿险资产负债管理的目标
    2.4 寿险资产负债管理的意义
    2.5 寿险资产负债管理的内容
    2.6 寿险资产负债管理的原则
    2.7 资产负债管理理论的发展
3 我国寿险公司资产负债管理概述
    3.1 寿险公司资产
    3.2 寿险公司负债
    3.3 我国寿险公司资产负债管理存在的问题
4 基于VaR的寿险公司资产负债管理模型
    4.1 VaR概述
        4.1.1 VaR模型产生的背景
        4.1.2 VaR的定义
        4.1.3 VaR的优缺点
    4.2 基于多目标规划模型的资产负债管理管理
    4.3 基于VaR多目标规划模型的寿险公司资产负债管理
        4.3.1 基本假设
        4.3.2 约束条件
        4.3.3 目标函数
        4.3.4 基于VaR的多目标规划模型
    4.4 基于VaR多目标规划模型的中国平安保险股份有限公司资产负债管理
        4.4.1 中国平安保险股份有限公司概述
        4.4.2 模型的基本假设
        4.4.3 VaR多目标规划模型
        4.4.4 数据处理
        4.4.5 计算方法
        4.4.6 计算结果及分析
5 总结
    5.1 结论
    5.2 创新点
    5.3 不足之处
    5.4 展望
参考文献
附录
后记
致谢
在读期间科研成果目录


【参考文献】：
期刊论文
[1]论我国寿险公司资产负债管理的模式选择[J]. 彭海斌.  福建金融. 2009(11)
[2]基于多目标规划的寿险公司资产负债管理[J]. 解强,李秀芳.  当代经济科学. 2009(03)
[3]VaR风险控制的银行资产负债管理优化模型[J]. 王际科,迟国泰,洪忠诚.  哈尔滨工业大学学报. 2009(02)
[4]基于多期动态优化的银行资产组合决策模型[J]. 迟国泰,董贺超,孙秀艳.  系统工程理论与实践. 2007(02)
[5]基于现金流匹配的寿险公司资产负债管理方法[J]. 刘建强.  财会通讯. 2004(16)
[6]新时期我国商业银行资产负债管理——论自律性资产负债管理策略及组合优化模型[J]. 程乐砚,刘胜会.  科技与管理. 2004(01)
[7]金融工程:研究方向与发展展望[J]. 刘澄.  当代经济科学. 2002(06)
[8]从中国寿险业的资产负债管理谈监管环境的改善[J]. 李秀芳.  南开经济研究. 2002(04)
[9]保险公司动态财务分析初探[J]. 陈迪红,潘竟成.  财经理论与实践. 2002(02)
[10]商业银行资产负债最优化管理方法研究[J]. 陈道斌.  金融论坛. 2001(01)

博士论文
[1]基于控制论的保险公司资产负债管理研究[D]. 王建伟.湖南大学 2006
[2]基于资产负债管理的寿险投资问题研究[D]. 田君.同济大学 2006

硕士论文
[1]VaR模型研究及其在寿险公司资产负债管理中的应用[D]. 程先双.西北农林科技大学 2005



本文编号：3006647