拓扑数据模型在车险操作风险度量中的应用

发布时间：2024-06-15 00:48

　　历史数据表明,所有的财险公司的破产与经营失败都与管理不善有关,操作风险已经成为对财险公司偿付能力威胁最大的风险。但因历史数据缺乏及模型不完善,目前我国保险公司对操作风险的管理仍处于识别阶段。占财险公司绝大部分业务的车险经营状况,直接影响到公司的发展甚至是生存问题。基于上述背景,研究车险业务中存在的操作风险问题,对于促进我国车险业务甚至是整个财险市场的稳定发展都具有重要的理论和现实意义。 本文以近年来车险业务快速发展为背景；以理论分析车险业务中操作风险的来源作为出发点；研究重点在于借助拓扑数据模型从定性的角度,探讨车险核心业务流程中的操作风险的表现形式,借助专家估计法及Easyfit软件从定量的角度对其初始损失强度、损失概率、流程有效率进行度量；研究的落脚点在于得出一年中车险业务的操作风险总损失分布,为其配置监管资本。通过研究笔者得出结论：首先,拓扑数据模型确实能很好的记录操作风险损失事件；其次,车险承保理赔等核心业务处理系统还比较完善,但流程衔接不严密；最后,车险中核心业务引发的操作风险事件频率较高,且损失强度分布具有很强的厚尾性,但利用Monte Carlo模拟得出操作风险的总损失分...

【文章页数】：71 页

【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
插图索引
附表索引
第1章 绪论
    1.1 选题背景及意义
    1.2 国内外研究状况
        1.2.1 国外研究状况
        1.2.2 国内研究状况
    1.3 研究方法与主要内容
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
第2章 财险公司的车险操作风险分析
    2.1 操作风险的内涵界定
    2.2 财险公司操作风险表现形式
    2.3 车险业务中操作风险的分析
        2.3.1 车险业务的特点
        2.3.2 车险操作风险来源
    2.4 车险操作风险现状考察
        2.4.1 数据积累现状
        2.4.2 管理制度现状
第3章 基于拓扑数据模型度量操作风险
    3.1 操作风险一般数据模型分析
        3.1.1 KRI数据库
        3.1.2 操作风险损失数据库
        3.1.3 一般数据模型存在的问题
    3.2 操作风险的拓扑数据模型
        3.2.1 操作风险拓扑数据模型描述
        3.2.2 操作风险数据模型优势
    3.3 基于拓扑数据模型的影响图
        3.3.1 影响图的概述
        3.3.2 操作风险影响图构建步骤及原则
第4章 车险操作风险影响图及计算
    4.1 车险主要业务流程的操作风险拓扑结构
        4.1.1 核保核赔流程
        4.1.2 财务流程
        4.1.3 单证管理流程
        4.1.4 资金运用流程
    4.2 车险业务操作风险影响图
    4.3 操作风险影响图的计算
        4.3.1 诱发原因初始分布的选取
        4.3.2 损失强度分布的计算
        4.3.3 损失频率分布
        4.3.4 总体损失分布的计算
    4.4 调查表数据的整理
第5章 实例应用
    5.1 样本数据
        5.1.1 调查表的设计
        5.1.2 结点主观数据
    5.2 操作风险影响图的计算
        5.2.1 损失强度分布计算
        5.2.2 操作风险总损失分布
        5.2.3 操作风险监管资本的计算
第6章 政策建议
    6.1 优化车险流程
        6.1.1 完善承保理赔制度
        6.1.2 规范财务流程
        6.1.3 加强单证管理
        6.1.4 强化资金运用的监控
    6.2 增强公司的操作风险管理能力
        6.2.1 组织结构的优化
        6.2.2 加强对人的风险管理
        6.2.3 完善对操作风险的动态风险管理
    6.3 建立行业信息共享机制
        6.3.1 建立操作风险损失数据库
        6.3.2 建立车险客户资料中心
结论
参考文献
致谢
附录A 车险业务操作风险调查表
附录B 生成路径JL的随机数程序
附录C 攻读学位期间发表论文目录



本文编号：3994667