未决赔款准备金基于B-F方法的随机性评估

发布时间：2017-04-16 10:21

  本文关键词：未决赔款准备金基于B-F方法的随机性评估，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：非寿险准备金是指经营非寿险业务的保险公司根据保险合同用于支付未来赔付所应预留或准备的资金。对未决赔款准备金的合理估算不仅可以真实反映保险公司经营成果,是公司经营管理中进行科学决策的基础,而且对一个公司稳健的发展有很大的影响。本文借鉴B-F法的思想,将链梯法和Cape Cod方法进行结合,对最终损失的估计用加权平均,既考虑链梯法对最终损失的估计值,又考虑了基于均衡保费的期望最终损失的估计值。然后将链梯法中的传统进展因子看做一个随机变量研究即假设进展因子服从对数正态分布,再与Cape Cod方法结合进行估计准备金,最后将几种方法实证分析进行比较。第一章引言介绍了未决赔款准备金的背景意义以及国内外的研究情况,也简单介绍了未决赔款准备金的概念。第二章主要介绍估计未决赔款准备金的几个基本方法,其中链梯法和B-F方法是最基本的确定性模型方法;损失进展Cape-Cod法与对数进展因子法属于随机性模型方法,各种模型的出现也使未决赔款准备金的评估方法更丰富。第三章我们将确定性模型与随机性模型方法结合起来构造出新的模型即我们的模型1、模型2和模型3,使得我们不仅用到已知数据,还考虑了一些外部信息,从而讨论的更全面一些。第四章是实证分析,我们用我们的新模型来实证分析比较得出新模型更可靠一些。
【关键词】：进展因子 链梯模型 未决赔款准备金 无偏估计 卡尔曼滤波
【学位授予单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F842.3;O212
【目录】：

• 摘要2-3
• Abstract3-7
• 第一章 引言7-12
• 1.1 背景与意义7
• 1.2 未决赔款准备金概述7-8
• 1.3 未决赔款准备金评估研究现状8-11
• 1.4 本文的主要内容结构11-12
• 第二章 未决赔款准备金基本评估方法12-21
• 2.1 链梯法12-13
• 2.2 损失进展模式Cape Cop方法13-16
• 2.2.1 期望损失进展模式13
• 2.2.2 增量损失分布假设与模型参数的极大似然估计13-15
• 2.2.3 过程方差与参数方差15
• 2.2.4 索赔准备金评估15-16
• 2.3 B-F法16-18
• 2.3.1 B-F法的基本原理16-17
• 2.3.2 B-H法17-18
• 2.4 基于对数进展因子建模的随机性准备金评估18-21
• 2.4.1 模型假设18
• 2.4.2 参数估计18-19
• 2.4.3 准备金的无偏估计19-21
• 第三章 基于B-F方法思想的估计方法21-28
• 3.1 链梯法与损失进展模式Cape Cod方法相结合及比较21-22
• 3.1.1 计算期望最终损失21
• 3.1.2 对上述期望最终损失进行修正21-22
• 3.1.3 未决赔款准备金22
• 3.1.4 与损失进展模式Cape Cod方法进行比较22
• 3.2 基于对数进展因子与损失进展模式Cape Cod方法的准备金评估22-23
• 3.3 应用信度理论23-28
• 3.3.1 信度模型23-25
• 3.3.2 卡尔曼滤波25-28
• 第四章 实证分析28-31
• 4.1 实证分析28-31
• 第五章 总结与展望31-32
• 参考文献32-35
• 在读期间发表 (待发表) 的论文35-36
• 致谢36-37

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 卢志义;刘乐平;;非寿险业务未决赔款准备金的两阶段广义线性模型估计[J];数理统计与管理;2008年01期

2 张连增;段白鸽;;损失进展过程建模与随机性索赔准备金评估[J];山西财经大学学报;2012年11期

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本文编号：310617