分红保险的定价研究 ——基于退保因素的分析

发布时间：2021-05-17 04:07

　　分红保险是一种兼具保障功能和投资理财功能的保险产品。该险种在2000年被首次引入中国寿险市场，经过十余年的迅猛发展，现已成为我国寿险行业中的主流产品。最新统计数据显示，2011年中国分红保险全行业保费收入为6206亿元，占寿险保费总收入的88.9%。1但是，作为现阶段我国保险行业里的热销产品，分红保险也面临着颇为严峻的退保问题。统计结果表明，我国寿险市场退保率在近几年里一直呈现着快速上升的趋势。2011年，国内四家上市保险公司（中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险）退保总金额超过650亿元，其中，分红保险一度成为退保的重灾区，约占退保金额的七成左右，即455亿元，则可得到2011年分红保险的退保率为7.3%。2在这样高退保率的局面下，研究基于可退保因素的分红保险的定价模型，从而得到分红保险的准确定价，是我国保险业发展中亟待解决的重要课题之一。本论文的研究内容包括：第一章：导论。本章阐述了论文的选题背景和研究意义，并综述了国内外学者对寿险的定价方法和引入退保期权后寿险的定价方法的研究成果。第二章：分红保险概述。在本章中，首先阐述了分红保险的产生背景、分红保险的概念以及目前寿险市场上分红... 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 导论
    1.1 选题背景和研究意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外文献综述
        1.2.2 国内研究现状
    1.3 论文主要框架
    1.4 力图实现的创新和不足
第2章 分红保险概述
    2.1 分红保险的产生背景
    2.2 分红保险的概念及特征
        2.2.1 分红保险的概念和种类
        2.2.2 分红保险的特征
        2.2.3 分红保险的优点
    2.3 分红保险的红利来源
        2.3.1 利差益
        2.3.2 死差益
        2.3.3 费差益
        2.3.4 其它红利来源
第3章 保险定价原理及分红保险的传统定价模型的改进
    3.1 保险定价原理
    3.2 传统分红保险定价模型
    3.3 分红保险定价模型的改进
    3.4 传统退保率的研究
        3.4.1 编制退保率表
        3.4.2 “利率替代”假说
第4章 基于退保因素的分红保险的期权定价方法及模型建立
    4.1 分红保险的期权定价方法
        4.1.1 期权定价方法的发展
        4.1.2 二项式期权定价方法的预备知识
    4.2 基础保单的定价
    4.3 分红保险保单的定价模型
        4.3.1 假设条件
        4.3.2 建立模型及求解
    4.4 基于退保因素的分红保险保单的定价模型
第5章 基于退保因素的分红保险期权定价模型的模拟研究
    5.1 选取数据及模拟方法
    5.2 经验性分析
        5.2.1 被保险人年龄对保费的影响
        5.2.2 市场无风险利率对保费的影响
        5.2.3 最低保证收益率对保费的影响
        5.2.4 分红比例对保费的影响
        5.2.5 资产波动系数对保费的影响
        5.2.6 退保贴现率对保费的影响
第6章 结论与建议
    6.1 基于退保因素分红保险定价研究的结论
    6.2 关于降低分红保险退保率的建议
        6.2.1 准确估计产品收益率，确定合理分红比例
        6.2.2 依照精算模型，合理定价分红保险
        6.2.3 平滑不同年份分红，满足投保人的红利预期
        6.2.4 建立专门投资部门，最大化投资收益
        6.2.5 加强业务人员监管，避免虚假宣传
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国寿险市场退保影响因素的实证分析[J]. 展凯.  当代经济科学. 2008(04)
[2]分红保险中的红利来源分析[J]. 张宁.  金融发展研究. 2008(01)
[3]嵌入退保期权的寿险保单定价分析[J]. 房海滨,陈立文.  北京理工大学学报(社会科学版). 2006(05)
[4]存在退保时分红寿险定价的最小二乘蒙特卡罗模拟[J]. 杨舸,田澎.  管理工程学报. 2006(03)
[5]结构方程模型在寿险公司客户退保行为中的应用[J]. 刘超.  统计与决策. 2006(01)
[6]一个具有保底投资收益的投资连接寿险定价模型[J]. 杨舸,田澎.  系统工程理论与实践. 2005(11)
[7]中国分红保险的功能分析[J]. 郑海涛,蒋云赟,龚政.  保险职业学院学报. 2005(01)
[8]我国分红保险的现状及对策分析[J]. 李红.  辽东学院学报. 2005(01)
[9]期权定价方法综述[J]. 刘海龙,吴冲锋.  管理科学学报. 2002(02)
[10]通货膨胀对寿险需求的影响机制分析[J]. 楚军红.  经济科学. 1997(03)

硕士论文
[1]我国分红保险退保率研究[D]. 罗海通.西南财经大学 2010
[2]分红保险纯保费定价探讨[D]. 唐浩.西南财经大学 2006
[3]升息对寿险产品退保率的影响及其对策研究[D]. 容为民.湖南大学 2005



本文编号：3191040