我国财险公司法定偿付能力额度的容忍破产概率分析
发布时间：2021-07-10 22:55
保险公司的偿付能力是保险合同中约定的保险标的发生保险事故后，保险公司按照合同规定承担相应的赔偿或给付的能力。确保保险公司具有充足的偿付能力，是保护投保人和被保险人利益的一个重要方面，与之对应的偿付能力监管是保险监管的核心。2003年我国保监会首次颁布《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》，并于2008年实施新的《保险公司偿付能力管理规定》。这两项法规中关于最低偿付能力额度的规定并没有实质区别，并且主要参考国外偿付能力监管的相关规定。本文基于《保险公司偿付能力管理规定》中财险公司最低资本的计算，推导出保监会对财险公司容忍破产概率的数学模型，结合Copula方法，分别计算我国保监会对大型财险公司、中型财险公司和小型财险公司的容忍破产概率，由此分析我国法定偿付能力额度规定的合理性。经计算，我国保监会对大型财险公司、中型财险公司和小型财险公司的容忍破产概率分别为0.72%、1%和0.05%。从计算结果中可以看出，保监会对小型财险公司的容忍破产概率最低，几乎是“零容忍”，说明保监会对财险公司的准入门槛高，有助于促进市场的健康发展。保监会对大型财险公司的容忍破产概率也偏低，不到1%，说明保监会...
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：59 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
A公司赔款支出和保费收入直方图
图 4.1 A 公司赔款支出和保费收入直方图观察图 4.1，发现 A公司赔款支出AC 和保费收入AP 均存在右偏的情况。Noform 分布是常见的分布，Lognormal、Gamma、Weibull、Generalized Par比较常见的右偏分布。因此，对AC 和AP ，本文分别检验它们与 Normnormal、Uniform、Gamma、Weibull、Generalized Pareto 分布的相似性。为了更直观地感受 A 公司赔款支出AC 以及保费收入AP 的分布函数，分别mal、Lognormal、Uniform、Gamma、Weibull、Generalized Pareto 分布的密度函数，并将其叠加在 A 公司赔款支出AC 、保费收入AP 的直方图中。
图 4.3 A 公司保费收入直方图叠加理论概率密度函数从直方图与叠加的理论概率密度函数来看，Normal、Lognormal、Gambull 分布的形状都比较相似，无法看出 A 公司赔款支出AC 和保费收入AP底与以上预测的哪种分布最为符合。为了解决 A 公司赔款支出AC 和保费从分布的问题，下文对赔款支出AC 和保费收入AP 进行 Kolmogorov-Sm,考察以上预测的分布是否能通过该检验，若通过，则需要比较哪种分布大。K—S 检验的零假设为服从该分布。在 K—S 检验之前，对上述所预测分布的参数进行极大似然估计，得出结所示。表 4.1 A 公司赔款支出AC 、保费收入AP 的分布函数的参数拟合的分布 分布的参数Normal μ=5.4922E+5,σ=1.3857E+5Lognormal μ=13.187,σ=0.24001AC
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融海啸后我国保险监管的方向和边界[J]. 陈辞,李炎杰. 保险研究. 2010(04)
[2]保险监管国际比较及发展趋势研究[J]. 冷煜. 保险研究. 2009(03)
[3]Solvency Ⅱ和DFA的国际研究前沿综述和分析[J]. 石晓军,郭金龙. 保险研究. 2008(09)
[4]几种Copula函数在沪深股市相关性建模中的应用[J]. 李娟,戴洪德,刘全辉. 数学的实践与认识. 2007(24)
[5]我国非寿险公司偿付能力监管指标的有效性分析[J]. 施建祥,李姗姗. 江西财经大学学报. 2007(05)
[6]从欧美财险公司破产看我国非寿险偿付能力监管[J]. 周晶晗. 金融教学与研究. 2007(02)
[7]Copula函数度量风险价值的Monte Carlo模拟[J]. 陈守东,胡铮洋,孔繁利. 吉林大学社会科学学报. 2006(02)
[8]保险监管模式比较[J]. 胡庆康,叶明华. 商业时代. 2006(08)
[9]保险公司破产概率的估计[J]. 张冕,刘庆丰. 阜阳师范学院学报(自然科学版). 2005(04)
[10]一种确定最优Copula的方法及应用[J]. 单国莉,陈东峰. 山东大学学报(理学版). 2005(04)
博士论文
[1]保险监管中的法定偿付能力度量问题研究[D]. 李健伦.中国科学技术大学 2006
[2]Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D]. 韦艳华.天津大学 2004
本文编号：3276802
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：59 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
A公司赔款支出和保费收入直方图
图 4.1 A 公司赔款支出和保费收入直方图观察图 4.1，发现 A公司赔款支出AC 和保费收入AP 均存在右偏的情况。Noform 分布是常见的分布，Lognormal、Gamma、Weibull、Generalized Par比较常见的右偏分布。因此，对AC 和AP ，本文分别检验它们与 Normnormal、Uniform、Gamma、Weibull、Generalized Pareto 分布的相似性。为了更直观地感受 A 公司赔款支出AC 以及保费收入AP 的分布函数，分别mal、Lognormal、Uniform、Gamma、Weibull、Generalized Pareto 分布的密度函数，并将其叠加在 A 公司赔款支出AC 、保费收入AP 的直方图中。
图 4.3 A 公司保费收入直方图叠加理论概率密度函数从直方图与叠加的理论概率密度函数来看，Normal、Lognormal、Gambull 分布的形状都比较相似，无法看出 A 公司赔款支出AC 和保费收入AP底与以上预测的哪种分布最为符合。为了解决 A 公司赔款支出AC 和保费从分布的问题，下文对赔款支出AC 和保费收入AP 进行 Kolmogorov-Sm,考察以上预测的分布是否能通过该检验，若通过，则需要比较哪种分布大。K—S 检验的零假设为服从该分布。在 K—S 检验之前，对上述所预测分布的参数进行极大似然估计，得出结所示。表 4.1 A 公司赔款支出AC 、保费收入AP 的分布函数的参数拟合的分布 分布的参数Normal μ=5.4922E+5,σ=1.3857E+5Lognormal μ=13.187,σ=0.24001AC
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融海啸后我国保险监管的方向和边界[J]. 陈辞,李炎杰. 保险研究. 2010(04)
[2]保险监管国际比较及发展趋势研究[J]. 冷煜. 保险研究. 2009(03)
[3]Solvency Ⅱ和DFA的国际研究前沿综述和分析[J]. 石晓军,郭金龙. 保险研究. 2008(09)
[4]几种Copula函数在沪深股市相关性建模中的应用[J]. 李娟,戴洪德,刘全辉. 数学的实践与认识. 2007(24)
[5]我国非寿险公司偿付能力监管指标的有效性分析[J]. 施建祥,李姗姗. 江西财经大学学报. 2007(05)
[6]从欧美财险公司破产看我国非寿险偿付能力监管[J]. 周晶晗. 金融教学与研究. 2007(02)
[7]Copula函数度量风险价值的Monte Carlo模拟[J]. 陈守东,胡铮洋,孔繁利. 吉林大学社会科学学报. 2006(02)
[8]保险监管模式比较[J]. 胡庆康,叶明华. 商业时代. 2006(08)
[9]保险公司破产概率的估计[J]. 张冕,刘庆丰. 阜阳师范学院学报(自然科学版). 2005(04)
[10]一种确定最优Copula的方法及应用[J]. 单国莉,陈东峰. 山东大学学报(理学版). 2005(04)
博士论文
[1]保险监管中的法定偿付能力度量问题研究[D]. 李健伦.中国科学技术大学 2006
[2]Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D]. 韦艳华.天津大学 2004
本文编号：3276802
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