带跳的Vasicek利率模型下的寿险净保费责任准备金

发布时间：2021-08-10 21:04

　　基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数,得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型下的累积利息力函数和货币期望折扣函数的数学表达形式,给出相应的数值分析,并基于此进一步研究了寿险产品净保费准备金的测算问题。 

【文章来源】：山东大学学报(理学版). 2020,55(09)北大核心CSCD

【文章页数】：8 页

【文章目录】：
0 引言
1 具有Poisson跳的Vasicek利率模型
    1.1 利率模型的数学表示
    1.2 期望折扣函数的显式表示
    1.3 模型参数的影响性分析
2 随机利率下的寿险净保费责任准备金测算
    2.1 连续续型型寿险的净保费责任准备金的计算
    2.2 离散型寿险的净保费责任准备金的计算
3 总结



本文编号：3334778