Copula相依的Erlang（2）风险模型

发布时间：2021-09-07 20:56

　　本学位论文致力于研究在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM copula相依关系的Erlang（2）风险模型.本文给出了这一模型下Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的积分-微分方程,并给出了这一方程的解.然后研究了这一模型下当索赔额服从指数分布时,破产概率满足的积分-微分方程,也给出了这一方程的解.根据内容本文可分为以下四章：第一章为绪论,首先回顾了相依风险模型的研究现状,给出了相关概率知识及经典的FGM copula函数,然后提出了带常值红利界限的FGM copula相依的Erlang（2）风险模型.第二章给出了Gerber-Shiu期望折现罚金函数满足的积分-微分方程及其解.研究结果如下：定理2.1假设δi,b,δ（u）对u是可微的,令b>0,分红采用Barrier策略,则对于（?）0<u<∞,copula相依Erlang（2）模型中Gerber-Shiu期望折现罚金函数满足下面的积分-微分方程：其边值条件可见文中（2.7）、（2.8）、（2.9）、（2.10）、（2.11）式.定理2.2满足（2.6）的Gerber-Shiu期望... 

【文章来源】：曲阜师范大学山东省

【文章页数】：37 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 引言
    1.2 预备知识
第二章 Gerber-Shiu期望折现罚金函数
    2.1 Gerber-Shiu期望折现罚金函数的积分-微分方程
    2.2 Gerber-Shiu期望折现罚金函数的线性解
第三章 索赔额服从指数分布的破产概率
    3.1 破产概率的齐次微分方程
    3.2 破产概率的线性解
第四章 期望折现分红函数
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]破产论研究综述[J]. 成世学.  数学进展. 2002(05)



本文编号：3390236