中国人寿保险公司资金投资效率分析
发布时间：2021-11-14 12:25
世界经济缓慢复苏,国内经济下行压力有所缓解,保险行业业务量总体保持平稳增长。但近年来受我国加入世贸组织时兑现承诺的影响,国家对保险市场管制的逐渐放松,大量的外资、合资保险企业纷纷涌入中国保险市场,保险行业竞争也愈加激烈;同时人们生活水平的提高,对被保险的范围和深度以及期望值等方面有了更高的要求。由于以上种种原因,导致保险机构的营业成本逐渐上升,利润空间越来越小,而资产端投资收益的提高能很大程度的缓解保险机构的经营压力,因此提高资产端的资金投资效率,改善保险资金投资收益率水平的工作迫在眉睫。中国保险企业也越来越重视保险资金的投资管理。中国人寿股份有限公司（以下简称“中国人寿”）作为保险业特别是寿险业的龙头企业,该公司资金投资管理的情况不但对自身维持稳定经营具有重要意义,还将会对保险行业内的其他公司产生巨大的影响。因此对中国人寿保险资金的研究具有重要的现实意义。故本文选取中国人寿做为研究对象,在保险资金相关运用理论的基础上,结合中国人寿的投资概况,采用统计分析、数量模型等方法,对中国人寿的资金投资效率进行模型分析,计算出中国人寿投资资产的最优配置比例,并与现实中的投资资产配置情况进行对照与...
【文章来源】：河北金融学院河北省
【文章页数】：47 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 选题背景与研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.3 研究内容及方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 创新点与不足
第2章 保险资金投资相关理论
2.1 投资组合理论
2.2 风险资产VaR
2.3 资产负债管理理论
第3章 中国人寿保险资金投资概况
3.1 中国人寿投资监管环境的演变
3.2 中国人寿投资资金来源
3.2.1 权益类资金
3.2.2 负债
3.3 中国人寿资金投资现状
3.3.1 投资规模大
3.3.2 投资品种单一
3.3.3 投资收益较低
第4章 中国人寿资金投资效率模型分析
4.1 投资组合模型的设定
4.1.1 收益模型的确定
4.1.2 组合风险
4.1.3 组合模型的构建
4.2 相关数据的获取
4.2.1 投资对象分类
4.2.2 样本数据的确定
4.3 结果分析
第5章 中国人寿资金投资效率低下原因分析
5.1 投资渠道滞后
5.2 资产负债不匹配
5.3 投资内控混乱
第6章 提高中国人寿资金投资效率建议
6.1 中国人寿应积极拓展投资渠道
6.1.1 加强基础设施投资
6.1.2 拓展其他另类投资
6.2 中国应加强资产负债管理
6.2.1 提高资产负债管理能力
6.2.2 优化资产负债管理监管机制
6.3 中国人寿应进一步完善投资内控机制
6.3.1 加强投资资产的风险管理
6.3.2 优化绩效考核制度
6.3.3 责任追究制度
第7章 总结与研究展望
7.1 总结
7.2 研究展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]保监会就《保险资产负债管理监管办法(征求意见稿)》征求行业意见[J]. 吴杰. 中国保险. 2018(01)
[2]我国保险资金运用风险及应对策略[J]. 袁中美,郭金龙. 保险理论与实践. 2017(04)
[3]全球低利率周期及保险资金配置战略研究[J]. 段鸿济. 西南金融. 2017(04)
[4]保险资产配置国际比较及启示[J]. 罗鸣. 武汉金融. 2017(01)
[5]保险资产最优配置:理论模型、数值模拟及政策含义[J]. 王颢,潘文捷. 保险研究. 2016(12)
[6]保险资产全球化配置起航[J]. 曹德云. 清华金融评论. 2016(11)
[7]保险资金运用的国际比较研究[J]. 宁威,陆彦婷. 国际经济合作. 2016(09)
[8]保险集团资产负债管理探析[J]. 中国人民保险集团股份有限公司财务管理部课题组. 金融会计. 2016(01)
[9]我国保险资金运用及监管分析——基于国际经验的借鉴[J]. 王姝. 经济体制改革. 2013(03)
[10]保险资金运用对投资和经济增长的贡献研究[J]. 李香雨,程鹏. 保险研究. 2012(09)
博士论文
[1]中国财产保险公司资产负债管理研究[D]. 戴成峰.南开大学 2014
硕士论文
[1]利率市场化进程中我国商业银行资产负债管理研究[D]. 于贤能.东华大学 2017
[2]我国养老保险基金投资组合及风险研究[D]. 孟璇.南京航空航天大学 2017
[3]保险投资基础设施的风险管理研究[D]. 李思瑶.山东财经大学 2016
[4]保险资金运用和风险管理研究[D]. 李长东.上海交通大学 2014
[5]保险资金投资风险管理研究[D]. 罗欢.财政部财政科学研究所 2014
[6]监管新政下保险资产配置的实证研究[D]. 倪振豪.复旦大学 2014
[7]基于资产负债管理框架下的寿险长期资产结构优化研究[D]. 林悦.厦门大学 2014
[8]我国寿险资金投资收益问题研究[D]. 曹晓漪.西南财经大学 2013
[9]友邦保险资产管理中心寿险资金运用及风险控制策略研究[D]. 顾久艳.苏州大学 2011
[10]我国保险资金最优投资比例问题研究[D]. 孙璐.浙江大学 2009
本文编号：3494635
【文章来源】：河北金融学院河北省
【文章页数】：47 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 选题背景与研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.3 研究内容及方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 创新点与不足
第2章 保险资金投资相关理论
2.1 投资组合理论
2.2 风险资产VaR
2.3 资产负债管理理论
第3章 中国人寿保险资金投资概况
3.1 中国人寿投资监管环境的演变
3.2 中国人寿投资资金来源
3.2.1 权益类资金
3.2.2 负债
3.3 中国人寿资金投资现状
3.3.1 投资规模大
3.3.2 投资品种单一
3.3.3 投资收益较低
第4章 中国人寿资金投资效率模型分析
4.1 投资组合模型的设定
4.1.1 收益模型的确定
4.1.2 组合风险
4.1.3 组合模型的构建
4.2 相关数据的获取
4.2.1 投资对象分类
4.2.2 样本数据的确定
4.3 结果分析
第5章 中国人寿资金投资效率低下原因分析
5.1 投资渠道滞后
5.2 资产负债不匹配
5.3 投资内控混乱
第6章 提高中国人寿资金投资效率建议
6.1 中国人寿应积极拓展投资渠道
6.1.1 加强基础设施投资
6.1.2 拓展其他另类投资
6.2 中国应加强资产负债管理
6.2.1 提高资产负债管理能力
6.2.2 优化资产负债管理监管机制
6.3 中国人寿应进一步完善投资内控机制
6.3.1 加强投资资产的风险管理
6.3.2 优化绩效考核制度
6.3.3 责任追究制度
第7章 总结与研究展望
7.1 总结
7.2 研究展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]保监会就《保险资产负债管理监管办法(征求意见稿)》征求行业意见[J]. 吴杰. 中国保险. 2018(01)
[2]我国保险资金运用风险及应对策略[J]. 袁中美,郭金龙. 保险理论与实践. 2017(04)
[3]全球低利率周期及保险资金配置战略研究[J]. 段鸿济. 西南金融. 2017(04)
[4]保险资产配置国际比较及启示[J]. 罗鸣. 武汉金融. 2017(01)
[5]保险资产最优配置:理论模型、数值模拟及政策含义[J]. 王颢,潘文捷. 保险研究. 2016(12)
[6]保险资产全球化配置起航[J]. 曹德云. 清华金融评论. 2016(11)
[7]保险资金运用的国际比较研究[J]. 宁威,陆彦婷. 国际经济合作. 2016(09)
[8]保险集团资产负债管理探析[J]. 中国人民保险集团股份有限公司财务管理部课题组. 金融会计. 2016(01)
[9]我国保险资金运用及监管分析——基于国际经验的借鉴[J]. 王姝. 经济体制改革. 2013(03)
[10]保险资金运用对投资和经济增长的贡献研究[J]. 李香雨,程鹏. 保险研究. 2012(09)
博士论文
[1]中国财产保险公司资产负债管理研究[D]. 戴成峰.南开大学 2014
硕士论文
[1]利率市场化进程中我国商业银行资产负债管理研究[D]. 于贤能.东华大学 2017
[2]我国养老保险基金投资组合及风险研究[D]. 孟璇.南京航空航天大学 2017
[3]保险投资基础设施的风险管理研究[D]. 李思瑶.山东财经大学 2016
[4]保险资金运用和风险管理研究[D]. 李长东.上海交通大学 2014
[5]保险资金投资风险管理研究[D]. 罗欢.财政部财政科学研究所 2014
[6]监管新政下保险资产配置的实证研究[D]. 倪振豪.复旦大学 2014
[7]基于资产负债管理框架下的寿险长期资产结构优化研究[D]. 林悦.厦门大学 2014
[8]我国寿险资金投资收益问题研究[D]. 曹晓漪.西南财经大学 2013
[9]友邦保险资产管理中心寿险资金运用及风险控制策略研究[D]. 顾久艳.苏州大学 2011
[10]我国保险资金最优投资比例问题研究[D]. 孙璐.浙江大学 2009
本文编号：3494635
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