我国油料作物收入保险定价研究——基于Copula模型对河南省花生作物保险定价的分析

发布时间：2021-11-20 18:58

　　油料作物作为国内最重要的经济作物之一,其收入保险有助于推动经济作物可持续生产,维持农户收入稳定。目前,油料作物收入保险尚处于试点阶段,其定价研究对政府决策及市场需求都具有迫切性。本文以油料作物中的主要品种——花生为研究对象,基于花生单产和生产价格指数,利用t-Copula函数估计产量风险和价格风险的联合分布,测算不同保障水平下收入保险的纯费率。研究表明:花生产量与价格之间存在负相关关系;在70%至90%的保障水平下,花生收入保险纯费率在13.1%至18.7%之间;将保障水平设置为70%时试行花生收入保险具有可行性。 

【文章来源】：价格理论与实践. 2020,(01)北大核心

【文章页数】：4 页

【部分图文】：

单产序列H-P分解图

2020年第1期平稳的数据序列是进行Copula估计的前提条件。本文采用H-P滤波分析法③从时间序列中将数据的趋势项和波动项进行分离，对去除趋势项的序列进行分析。H-P滤波模型中横轴表示时间序列，左纵轴表示波动的幅度，右纵轴表示波动的趋势。可以看出，花生单产和价格自2002年以来虽然有小幅度波动，但整体呈上升趋势。采用H-P滤波法进行分解后，2003年以后花生单产及价格数据整体处于上升趋势，单产波动和价格波动在去除趋势项后，均围绕零值振动（图1（b）和图2（b）），大致同河南省油料作物整体数据趋势项及波动项（图1（a）和图2（a））变化幅度保持一致。可见，花生单产及价格波动情况对河南省油料作物整体波动影响明显。去除趋势项后，根据“波谷-波谷”的方法，可对时序数据的波动项进行周期划分，大致可分为4个周期，平均周期长度3.75年。产量和价格的下降波幅与上升波幅并不一致，表明其波动周期具有不对称性，总体波动幅度较大；每个周期内平均位势存在差异，说明周期内单产和价格在增长的同时存在较大波动风险。对经过去趋势处理后的单产和价格数据进行Min-Max标准化④，经过数据处理后的单产序列和价格序列平稳。四、油料作物收入保险定价的实证分析——河南省花生为例（一）拟合分布的确定原始数据经过处理后已变为平稳序列数据，其单产序列峰度值为6.3741，价格序列峰度值为3.5433，二者均大于3，显示两序列分布凸起程度较大，观测值更集中；单产序列偏度为1.3386，呈偏右性；价格序列偏度为-1.06，呈偏左性。再对单产和价格已处理平稳的数据，分别采用Jarque-Bera和Kolmogorov-Smirnov检验方法，进行正态性检验。结果显示，两组序列数据均不符合正态分布。因此，需选择其他分布加以拟合。利用

【参考文献】：
期刊论文
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硕士论文
[1]玉米收入保险问题研究[D]. 郭亚慧.河北经贸大学 2017



本文编号：3507930