相依结构下重尾综合风险模型的破产渐近分析

发布时间：2021-12-15 19:49

　　对于现代意义的保险公司来说,巨额索赔风险和金融风险是悬在头上的两把利剑,在很大程度上决定了保险公司的偿付能力。度量偿付能力的一个重要指标正是破产概率,而极端风险的刻画与重尾分布息息相关。此外,由于各种风险因素相互混杂交替影响,相依结构对风险的影响也不可小觑。基于上述参考,本文在考虑了相依结构的重尾综合风险模型的框架下,研究了有限时间破产概率的渐近估计。本文主要研究了三个问题,具体而言:一、相对于大部分文献只考虑单一风险,本文考虑保险风险和金融风险相互作用的离散时间风险模型,即综合风险模型。在该模型中,本文假定这两种风险的相依关系由二元Sarmanov分布刻画。并且这两者的凸组合服从强正则变换。在此假定下,我们得到了有限时间破产概率的渐近估计及一致渐近估计。在此基础上,我们在更一般的相依结构下得到了 Brieman定理的推广形式。需要指出的是,本文所考虑的相依关系涵盖了许多常见的copula结构。二、考虑了带利率的连续时间二维风险模型。多维风险意味着保险公司经营多种保险业务,相对于一维风险情形而言,该模型对实务有着更好的指导意义。本文假定两类险种与索赔额之间满足由Asimit（2010）... 

【文章来源】：浙江工商大学浙江省

【文章页数】：70 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    第一节 研究背景和意义
    第二节 文献综述
    第三节 研究内容及研究框架
第二章 金融风险与保险风险相互作用下相依离散时间风险模型的破产渐近分析
    第一节 离散时间综合风险模型
    第二节 强正则变换与二维Sarmanov分布
    第三节 破产概率的渐近估计和一致渐近估计
    第四节 引理及其证明
    第五节 主要结论的证明
第三章 二维更新风险中折现索赔过程的一致渐近局部估计
    第一节 二维更新风险模型
    第二节 局部时间相依结构假设及其说明
    第三节 二维折现索赔过程的一致渐近局部估计
    第四节 引理及其证明
    第五节 主要结论的证明
第四章 关于重尾密度几乎下降问题的讨论
    第一节 重尾密度族中非几乎下降密度函数的构造
    第二节 几乎递减性质在局部重尾分布族中的应用
    第三节 主要结论的证明
第五章 结论及展望
    第一节 本文相关结论
    第二节 有待研究的问题及展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析[J]. 温玉卓,唐胜达,邓国和.  广西师范大学学报(自然科学版). 2018(03)
[2]相依带干扰的2险种风险模型[J]. 牛银菊,邓丽,马崇武.  江西师范大学学报(自然科学版). 2018(02)
[3]离散更新风险模型中的红利与注资的最优控制[J]. 陈格,陈源坪,王一婧.  湘潭大学自然科学学报. 2018(01)
[4]推广的潜在索赔风险模型的破产概率[J]. 郭航,金燕生,张衡.  郑州大学学报(理学版). 2016(04)
[5]气象巨灾风险证券化研究——苏皖地区洪涝巨灾债券定价设计[J]. 范雪,曹杰.  财会月刊. 2014(08)
[6]我国巨灾保险风险证券化研究——台风灾害债券的设计[J]. 施建祥,邬云玲.  金融研究. 2006(05)



本文编号：3537040