风险相依下再保险双方的联合最优再保险问题

发布时间：2022-01-01 18:07

　　结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大准则下,证明了最优再保险策略的存在性和唯一性,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程,得到了两种模型下相应的最优再保险策略及值函数的明晰解答,并给出了数值算例及分析. 

【文章来源】：运筹学学报. 2019,23(04)北大核心

【文章页数】：21 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]Time-consistent investment-reinsurance strategies towards joint interests of the insurer and the reinsurer under CEV models[J]. ZHAO Hui,WENG ChengGuo,SHEN Yang,ZENG Yan.  Science China（Mathematics）. 2017(02)
[2]状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略[J]. 谷爱玲,陈树敏.  运筹学学报. 2016(01)
[3]有再保险控制下的非线性脉冲注资问题[J]. 孟辉,郭冬梅,周明.  中国科学:数学. 2016(02)
[4]随机巨灾索赔相依风险模型的动态最优再保险[J]. 张节松,肖庆宪.  系统工程理论与实践. 2016(02)
[5]最优再保险及投资组合策略问题[J]. 孟辉,董纪昌,周县华.  数学的实践与认识. 2015(07)
[6]保险公司在风险相依模型中均值-方差准则下的最优投资策略[J]. 谷爱玲,李仲飞,申曙光.  中山大学学报(自然科学版). 2013(05)
[7]线性约束下保险公司的最优投资策略[J]. 曾燕,李仲飞.  运筹学学报. 2010(02)



本文编号：3562563