一类相依风险模型的阈值分红策略

发布时间：2022-01-26 21:59

　　本文考虑了在索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的复合Poisson风险模型下的阈值分红策略.给出了这一模型下Gcrber-Shiu期望折扣罚金函数满足的微分-积分方程和这一方程的解.然后研究了分红折现期望的齐次微分方程及其解,最后给出了在特殊情况下的破产概率.根据内容本文分为以下三章：第一章为绪论,首先介绍了带有阈值分红策略的索赔额与索赔来到时间相依的风险模型,其次给出了经典的FGM Copula函数,最后提出了带阈值红利界限的FGM Copula相依风险模型.第二章求出了这一模型下的Gcrber-Shiu期望折扣罚金函数满足的非齐次微分-积分方程及其解的表达.第三章研究了相同模型下破产前红利折现期望的齐次积分-微分方程及其篇.第四章给出了特殊情况下的破产概率. 

【文章来源】：曲阜师范大学山东省

【文章页数】：37 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    §1.1 引言
    §1.2 模型的介绍
第二章 Gerber-Shiu期望折现罚金函数
    §2.1 积分-微分方程
    §2.2 积分-微分方程的解
第三章 期望折现分红函数
    §3.1 积分-微分方程
    §3.2 积分-微分方程的解
第四章 特殊情况的破产概率
    §4.1 特殊情况的破产概率
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]在索赔额相依的风险模型中的阈值分红策略[J]. 花兆秀,牛明飞.  山东大学学报(理学版). 2008(10)
[2]线性阈红利策略风险模型中罚金函数的两个偏微积分方程[J]. 杨莉,田兴虎,丁维福.  西南民族大学学报(自然科学版). 2008(01)
[3]带线性红利的一类相依风险模型[J]. 高珊.  阜阳师范学院学报(自然科学版). 2007(03)
[4]具有线性红利界限的破产理论[J]. 宗昭军,胡锋,元春梅.  工程数学学报. 2006(02)
[5]破产论研究综述[J]. 成世学.  数学进展. 2002(05)



本文编号：3611236