保险精算中的信度理论

发布时间：2022-11-05 06:22

　　在保险精算中,往往需要根据个体理赔记录和整体理赔记录建立经验费率厘定体系。而信度模型是对齐质保单组合假设和非齐质保单组合假设的加权估计。近年来国内外许多学者对基本的加权估计进行了改进和理论上的证明。本文综述了几个重要的结果,包括指数分部族的信度估计,二阶最优统计量方法,半参数模型和稳健回归信度。 

【文章页数】：44 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
提要
中文摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 Bayes 保费
    1.2 线性 Bayes 保费和信度估计
第2章 指数分部族的信度估计和尾部区域
    2.1 模型介绍
    2.2 风险X 服从正态分布的信度估计
    2.3 风险X 属于指数分布族（EDF）的信度估
    2.4 例子
第3章 二阶最优统计量方法
    3.1 模型介绍
    3.2 二阶Bayes 估计(SOBE)
    3.3 二阶Bayes 估计(SOBE)和指数分部族(EDF)
第4章 半参数模型
    4.1 概念和假设
    4.2 核密度估计
    4.3 不变罚金的信度公式
第5章 稳健回归信度：影响函数方法
    5.1 稳健推断
    5.2 稳健回归信度
参考文献
致谢



本文编号：3702073