中国寿险公司利率风险管理研究

发布时间：2022-12-05 23:07

　　自从我国入世以来，随着金融市场的对外开放不断深入，利率也逐步开始市场化。利率市场化带来的利率频繁波动，必然对我国寿险公司的利差损以及偿付能力造成一定的冲击，会影响我国寿险公司的经营与发展。其次，外资寿险公司的进入，使得国内的寿险公司没有政策优势可言，只能依靠较高收益的新产品吸引客户，这也可能诱使本土保险公司忽视对利率风险的防范和预防。除此之外，由于我国寿险公司严重依赖保费收入的投资收益，利率的波动会影响其投资的收益率，从而影响其偿付能力，对其利润和经营造成影响。 本文第一部分从利率风险的含义、特征、识别以及利率市场化对我国寿险公司的冲击等基本理论入手，分析了寿险公司利率风险的主要来源：寿险产品定价机制的特殊性、寿险业经营的长期性与负债性、以及寿险产品中保单嵌入选择权。另外，利率的波动会影响寿险市场的供需平衡，从而影响寿险公司的经营环境。在此基础上，本文将我国寿险公司的利率风险分为预定利率风险、负债风险以及资产负债匹配风险三种。 本文第二部分着重对利率风险如何影响我国寿险公司的资产管理、负债管理、资产负债匹配、产品需求以及投资收益进行理论与实证分析。通过对风险价值VaR方法的... 

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摘要
Abstract
第1章 导论
    1.1 选题意义和目的
        1.1.1 研究意义
        1.1.2 研究目的
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外文献综述
        1.2.2 国内文献综述
    1.3 结构安排与内容
    1.4 主要创新及不足
        1.4.1 文章创新
        1.4.2 文章不足
第2章 寿险公司利率风险基本理论
    2.1 利率风险
        2.1.1 利率风险的含义
        2.1.2 利率风险的特征
        2.1.3 利率风险的识别
        2.1.4 利率市场化对寿险公司的冲击
    2.2 寿险公司利率风险的生成机理
        2.2.1 寿险公司经营的特殊性与利率风险的形成
        2.2.2 寿险业利率风险的生成机理
    2.3 寿险公司利率风险的表现形式
        2.3.1 寿险公司预定利率风险
        2.3.2 寿险公司负债风险
        2.3.3 寿险公司资产负债的匹配风险
第3章 寿险公司利率风险影响的分析
    3.1 利率风险对我国寿险公司资产管理的影响
    3.2 利率风险对我国寿险公司负债管理的影响
        3.2.1 利率风险对我国寿险公司负债管理的影响的理论分析16
        3.2.2 利率风险对我国寿险公司负债管理的影响的实证分析16
    3.3 利率风险对我国寿险公司资产负债匹配的影响
    3.4 利率风险对我国寿险公司产品需求的影响
        3.4.1 我国寿险公司产品需求的利率效应
        3.4.2 利率波动对我国寿险产品需求的影响
    3.5 利率风险对我国寿险公司投资收益的影响
第4章 风险价值 VaR 模型
    4.1 风险价值 VaR 的含义
    4.2 风险价值 VaR 的特点
    4.3 风险价值 VaR 的局限性
    4.4 VaR 模型的计算方法
    4.5 VaR 计算在我国寿险公司的具体应用
    4.6 VaR 方法的应用给我国寿险公司带来的挑战
第5章 寿险公司利率风险的情景分析与应力测试
    5.1 情景模拟的选取
    5.2 样本选取及各变量确定
    5.3 由测试结果得出的结论
第6章 寿险公司利率风险管理的措施
    6.1 加强寿险公司内部经营和管理
        6.1.1 开发新型寿险产品降低利率风险
        6.1.2 继续推广和发展保障型险种以降低利率风险
        6.1.3 加强我国寿险公司的资产负债管理以降低利率风险
        6.1.4 提高寿险公司资金投资的收益率，弥补利差损
        6.1.5 加强我国寿险公司自身内部控制以降低利率风险
    6.2 完善外部市场环境
        6.2.1 加强对我国寿险行业的监管，规范保险市场
        6.2.2 对我国寿险行业给予政策支持，有效控制利率风险
        6.2.3 培养正确的寿险消费观念
结论
参考文献
作者简介
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]寿险产品的利率风险分析[J]. 高铭.  经营管理者. 2011(05)
[2]利率波动对寿险公司的影响分析[J]. 陈曼.  上海保险. 2011(02)
[3]利率变动对寿险公司经营稳定性的影响[J]. 刘畅.  商场现代化. 2010(18)
[4]利率上升对寿险业的影响及对策[J]. 宋睿,魏建飞.  合作经济与科技. 2010(11)
[5]寿险预定利率市场化分析与建议[J]. 邓西贝,李蔚真,荣幸.  中国保险. 2010(04)
[6]当前我国寿险业利率风险管理研究[J]. 张猛,汪国庆.  浙江金融. 2010(01)
[7]寿险公司如何应对市场利率风险分析[J]. 蔡震.  金融经济. 2009(22)
[8]预定利率对保险定价影响的研究[J]. 陈维,李彬.  现代商业. 2008(26)
[9]利率市场化环境下我国寿险公司利率风险影响分析[J]. 武大雪,洪涛.  广西金融研究. 2008(08)
[10]利率波动对寿险业的影响[J]. 许良成.  经济研究参考. 2008(42)

硕士论文
[1]寿险公司利率风险管理研究[D]. 吴新兰.江苏大学 2009
[2]我国寿险公司利率风险问题研究[D]. 谢芳.兰州商学院 2009
[3]我国寿险定价利率风险研究[D]. 郭春增.青岛大学 2009
[4]中国寿险业利率风险及其管理的研究[D]. 费铁麟.吉林大学 2007
[5]风险价值方法（VaR）在寿险公司风险管理中的应用[D]. 吴军.西南财经大学 2007
[6]寿险公司的利率风险管理研究[D]. 周蕾.首都经济贸易大学 2006



本文编号：3710538