基于效用函数的无套利保单定价模型

发布时间：2022-12-18 06:23

　　现今国内外对保险定价的研究主要有两种理论——传统保险定价理论与金融型保险定价理论。传统定价模型表面上看起来很“公平”,但并没有对市场进行分割,并且这种对投保人来说的“公平”对保险人来说其实并不是公平的。金融型保险产品定价模型也存在一定的缺陷性,保险商品与金融商品有着本质的区别,绝大多数保险商品都是以规避风险为目的,保险标的是消费品或者人本身,而人们购买金融商品是为了投资,追求收益,这也就决定了完全照搬金融商品定价的一套理论是不合适的。 为了解决以上两种模型的缺陷,本文提出了基于效用函数的无套利保险定价思想。利用无套利思想对保单进行定价,将效用函数引入到模型中,可以将保费更加市场化,实现差异定价。文中将效用分为标的带来的效用和从保单中获得的效用,并对两种效用函数分别进行分析,考虑多种效用函数形式进行比较。可以看出,两种效用函数分别选取不同的形式,模型结果差异很大。因此在使用该模型对保单进行定价时,对效用函数形式的选取不容忽视。 在实证分析过程中,观察发现有两个效用函数对传统定价模型拟合的很好,但作者并不认为由这两个效用函数所构成的模型一定就是最好的,因为传统保费的定价思想... 

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

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中文摘要
Abstract
目录
1 引言
    1.1 选题背景及意义
    1.2 保单定价理论国内外研究综述
        1.2.1 传统保单定价模型综述
        1.2.2 金融保单定价模型综述
    1.3 本文结构安排与主要创新
        1.3.1 结构安排
        1.3.2 本文的创新之处
2 基本概念及理论模型介绍
    2.1 套利
    2.2 效用函数
    2.3 传统保单定价理论介绍
        2.3.1 期望损失理论
        2.3.2 期望效用理论
    2.4 金融保单定价方法介绍
        2.4.1 资本资产定价模型
        2.4.2 期权定价模型
        2.4.3 套利定价模型
        2.4.4 资产负债模型
        2.4.5 贴现现金流模型
3 基于效用函数的无套利定价理论模型
    3.1 理论模型的推导
    3.2 应用该模型的基本思路
4 基于效用函数的无套利定价模型实证分析
    4.1 前期处理
    4.2 使用汽车的效用函数中的参数确定
    4.3 从保单中获得的效用函数中的参数确定
    4.4 各种效用函数情况下的保单定价模型的实证分析
    4.5 应用仿真
5 全文结论及进一步改进
    5.1 主要结论
    5.2 不足之处及改进
参考文献
致谢
个人简历 在学期间发表的学术论文及研究成果


【参考文献】：
期刊论文
[1]寿险模型在无套利框架下的定价分析[J]. 陈琳,柳向东,熊美莉.  科学技术与工程. 2010(31)
[2]耐用消费品价格补贴政策及其福利效应研究——基于农村家庭的考察[J]. 王非,洪银兴,戴蕾.  中国工业经济. 2010(01)
[3]效用函数在金融学中的应用[J]. 冯素芬.  北京工业职业技术学院学报. 2010(01)
[4]金融型保险产品定价模型研究[J]. 赵正堂.  厦门大学学报(哲学社会科学版). 2008(04)
[5]耐用消费品与储蓄[J]. 龚六堂,颜瑾.  财经问题研究. 2008(06)
[6]一个有关保险定价的数学模型[J]. 魏世勇,贺书平.  武汉工业学院学报. 2008(01)
[7]保险产品的定价方法分析[J]. 毛钟红.  广东技术师范学院学报. 2008(01)
[8]保险合同费率的计算:从期权的角度分析[J]. 黄建兵.  系统工程学报. 2007(03)
[9]定常风险偏好效用函数式及其参数确定问题[J]. 姜树元,姜青舫.  中国管理科学. 2007(01)
[10]我国财产损失保险定价方法分析[J]. 曾娟,王文.  武汉理工大学学报(信息与管理工程版). 2006(12)

博士论文
[1]保险期权博弈分析[D]. 孙建胜.首都经济贸易大学 2006

硕士论文
[1]金融型产品定价方法在非寿险定价中的应用[D]. 孙瀚翔.吉林大学 2010
[2]倒向随机微分方程在传统寿险定价方面的应用[D]. 方颖.江西财经大学 2009
[3]基于几类效用函数的最优投资问题[D]. 汪家硕.华中师范大学 2009
[4]非寿险金融定价模型的实证研究[D]. 刘丹.天津财经大学 2006
[5]机动车辆保险费率市场化研究[D]. 文东.重庆大学 2003



本文编号：3721528