带随机加权和的重尾相依风险模型的破产概率

发布时间：2023-05-25 01:31

　　经典的风险模型都是不考虑利息率的影响的,但在实际的生活中利息率是影响着保险公司的利益的,故保险公司不得不考虑利息率的影响.同时经典的风险模型都是总是假设索赔额之间是相互独立的,但这完全不足于描述显示境况.所以愈来愈多索赔额之间存在某种相依关系的模型被研究,本论文考虑了在随机利率的影响下,索赔额之间存在相依关系的离散风险模型,并得到了破产概率的表达式.研究了带随机加权和的重尾相依风险模型的破产概率的问题. 根据内容本文分为以下五章： 第一章绪论,主要介绍了研究问题的重要性.阐述了在现实生活中研究独立随机变量乘积的意义,以及最近的的一些研究成果和研究现状.并给出了本论文所要研究的主要问题,随机加权和和它的最大值的尾概率,其中n≥1. 第二章在本章中,主要介绍了重尾分布的概念和几类重要的分布族,及这几类分布族之间的关系.还介绍了一个关于D族的一个重要性质. 第三章在本章中,介绍了几个引理,并推出了两个主要结论和得到了两个推论, (a)如果则有 (b)如果F∈R-α,0<α<∞,则有 第四章主要给出了定理的证明. 第五章给出了离散风险模型讨论了在随机利率下索赔额分布属于D族,索赔额...

【文章页数】：35 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
第二章 相关知识
    §2.1 一些重要的重尾分布族
    §2.2 若干定义与记号
第三章 主要结论与引理
    §3.1 相关的相依结构
    §3.2 主要的引理及其证明
    §3.3 主要结果
第四章 主要结论的证明
第五章 在离散时间风险模型中的应用
参考文献
致谢



本文编号：3822671