凹扭曲风险度量下的最优再保险

发布时间：2017-06-04 09:01

  本文关键词：凹扭曲风险度量下的最优再保险，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,随着经济社会的发展、保险市场在不断壮大,再保险一直都是研究的热点问题之一.保险人通过平衡理赔支出和再保险费,会选择最优的再保险策略使其所面临的风险达到最小.衡量再保险策略是否为最优的标准大体分为以下三类:极小化风险、极大化效用、最小化破产概率.伴随保险业的研究发展,最小化一般风险度量逐渐成为一种备受关注的准则,并且被引入到最优再保险问题的研究中.本文主要依据Cai et al.(2008)给出的最小化保险人全部风险的VaR的具体形式,及VaR与扭曲风险度量的关系,给出在期望保费下,保险人的风险在凹扭曲风险度量下的表达形式,再利用极值原理,针对无再保险费限制和有再保险费限制两种情况,得出期望保费下,最小化凹扭曲风险度量的分出损失函数的具体形式.
【关键词】：最优再保险 期望保费准则 VaR 凹扭曲风险度量
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F840;F224;O224
【目录】：

• 内容摘要4-5
• 中文摘要5-8
• Abstract8-12
• 第一章 引言12-15
• 1.1 再保险的发展12-13
• 1.2 最优再保险的研究情况13-15
• 第二章 预备知识15-19
• 2.1 基本符号15-16
• 2.2 最优目标16
• 2.3 预备知识16-19
• 第三章 最优策略19-33
• 3.1 无再保险费限制的最优化问题19-30
• 3.2 有再保险费限制的最优化问题30-32
• 3.3 总结32-33
• 参考文献33-35
• 致谢35

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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中国博士学位论文全文数据库 前8条

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  本文关键词：凹扭曲风险度量下的最优再保险，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：420484