基于核光滑的随机性准备金进展法

发布时间：2017-06-19 19:00

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【摘要】：文章提出了一种基于核光滑的随机性准备金进展法,将非参数核光滑的方法引入到了准备金的评估中,相比传统的准备金进展法具有更强的灵活性。进而利用R软件进行实证分析,模拟了总损失准备金的分布,并对比了不同窗宽下准备金的分布特征。
【作者单位】： 山东科技大学数学与系统科学学院;山东科技大学经济管理学院;
【关键词】： 准备金进展法 随机性方法 核光滑
【基金】：国家自然科学基金面上项目(71371111;61472228) 全国统计科学研究计划项目(2013LY037) 青岛市应用基础研究计划项目(青年专项)(14-2-4-55-jch) 山东省高等学校优秀中青年骨干教师国际合作培养项目 山东科技大学研究生教育创新计划项目(KDYC14016) 山东省自然科学基金面上项目(ZR2014FM009) 山东科技大学研究生科技创新基金项目(YC140209)
【分类号】：F842.3
【正文快照】： 0引言未决赔款准备金是指保险公司为已发生但未报告的赔款和已报告但未赔款结案的赔款、相关损失、管理费用等建立起来的准备金负债。目前在非寿险业务中,对未决赔款准备金的评估主要使用链梯法、准备金进展法等确定性方法。确定性方法具有只能得到点估计和难以进行统计检验的

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 闫春;张良玉;;非寿险未决赔款准备金评估的广义线性模型平滑性改进[J];系统工程;2014年01期

2 张连增;段白鸽;;基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现[J];山西财经大学学报;2011年04期

3 张连增;段白鸽;;基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法[J];管理评论;2013年05期

4 段白鸽;张连增;;考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进[J];中国管理科学;2014年04期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 宋兴明;;一类聚合风险模型及破产概率的研究[J];当代经济;2011年22期

2 唐应辉,刘燕;个别风险模型中总索赔额分布函数的界值及应用[J];管理工程学报;2005年03期

3 王晓瑜;;非寿险精算中的风险划分测度研究[J];经营管理者;2010年11期

4 李亚敏;;基于期权理论的养老保险定价研究[J];北京金融评论;2012年03期

5 段白鸽;;非寿险索赔准备金评估随机性模型与方法:文献述评[J];保险研究;2013年08期

6 闫春;张良玉;;非寿险未决赔款准备金评估的广义线性模型平滑性改进[J];系统工程;2014年01期

7 刘馨;;基于新会计制度的未决赔款准备金风险边际计量方法研究[J];财会通讯;2014年18期

8 段白鸽;;基于相依结构的多元索赔准备金评估随机性方法研究评述[J];保险研究;2014年09期

9 沈小芳;;测算养老保险替代率的模型和方法[J];黄冈师范学院学报;2010年03期

10 李海军;哈明虎;;拟概率空间上的寿险精算基本公式及模型[J];海南师范大学学报(自然科学版);2008年04期

中国重要会议论文全文数据库 前3条

1 乔蕾蕾;陈树琛;;基于复合负二项分布的短期聚合风险模型[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年

2 乔蕾蕾;陈树琛;;基于复合负二项分布的短期聚合风险模型(英文)[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年

3 乔蕾蕾;陈树琛;;基于复合负二项分布的短期聚合风险模型[A];第三届（2008）中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2008年

中国博士学位论文全文数据库 前4条

1 赵昕;海洋灾害补偿基金设计研究[D];中国海洋大学;2010年

2 郭学勤;职工互助保障产品保费设计的理论与应用研究[D];南京航空航天大学;2009年

3 段白鸽;非寿险随机性索赔准备金评估统计模型与方法[D];南开大学;2013年

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中国硕士学位论文全文数据库 前10条

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3 刘天义;农民工养老保险过渡模式构建研究[D];沈阳师范大学;2011年

4 齐超颖;中国地震风险债券的定价研究[D];河南大学;2011年

5 牛睿尧;基于广义线性模型的机动车险分类费率厘定方法研究[D];吉林大学;2011年

6 李晶;一般风险测度的最优再保险研究[D];暨南大学;2011年

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8 何欣;中国基本养老保险隐性债务水平的精算测定[D];西南财经大学;2011年

9 郭星星;离散时间风险模型破产概率的渐进估计和一致估计[D];武汉科技大学;2011年

10 高霞;随机利率下确定给付养老金计划基金积累问题研究[D];电子科技大学;2007年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 张连增;段白鸽;;基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法[J];财经理论与实践;2012年01期

2 张连增;段白鸽;;准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析[J];数量经济技术经济研究;2011年11期

3 张连增;段白鸽;;基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现[J];山西财经大学学报;2011年04期

4 张连增;段白鸽;;未决赔款准备金评估的对数正态模型及其预测分布的Bootstrap实现[J];数学的实践与认识;2011年24期

5 张连增;段白鸽;;基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法[J];管理评论;2013年05期

  本文关键词：基于核光滑的随机性准备金进展法，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：463398