保险公司长寿风险度量

发布时间：2017-06-19 21:02

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【摘要】：本文梳理了几种重要的动态死亡率预测模型,给出了长寿风险度量的三种方法,选取了保险公司及国家官方公布的人口死亡率数据,度量了保险公司的两类长寿风险,对不同方法下长寿风险的度量结果进行比较,并分析了极限年龄与折现率变动对长寿风险影响的敏感性。研究发现:基于保险公司经营稳健性的视角,第一类长寿风险的度量应采用随机模拟法,第二类长寿风险的度量应采用标准公式法;极限年龄的变动对长寿风险的影响较小,保险公司无上调经验生命表极限年龄的必要;长寿风险对折现率的变动较为敏感,提高折现率,保险公司经营中的长寿风险显著降低。
【作者单位】： 中国人民大学统计学院;中国人民大学应用统计科学研究中心;中国人民大学风险管理与精算中心;
【关键词】： 保险公司 长寿风险 死亡率模型 风险度量方法
【基金】：国家社会科学基金重大项目“我国养老保障体系应对人口老龄化挑战的对策研究”(13&ZD164) 国家自然科学基金项目“社会保障预算管理研究”(71173230)的资助
【分类号】：F842.3
【正文快照】： 一、引言对人口寿命延长,即死亡率下降,导致的长寿风险的度量问题,Olivieri(2001)[1]采用生存年金的精算现值对长寿风险进行度量,并进一步度量了长寿风险对基金的充足性产生的影响。Olivieri和Pitacco(2003)[2]通过计算长寿风险的偿付能力资本要求(SCR),度量了美国企业年金系

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