基于POT-GPD模型的地震巨灾风险测度

发布时间：2017-06-21 11:08

  本文关键词：基于POT-GPD模型的地震巨灾风险测度，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：依据极值理论构建基于GPD的POT模型,对我国1969年至2013年间地震直接经济损失数据进行拟合;选取恰当的阀值,并对模型形状参数及尺度参数进行估计,以此研究地震巨灾损失的尾部特征,从而合理的对地震巨灾风险进行度量,得到损失数据的高分位数;最后,探讨了POT模型在再保险的高超额层选取及定价问题中的应用.
【作者单位】： 防灾科技学院经济管理系;西安财经学院统计学院;
【关键词】： 地震巨灾 POT-GPD模型 风险价值 再保险
【基金】：中国地震局教师科研基金(20120110) 中央高校基金科研业务费专项资金(ZY20160103)
【分类号】：F224;F842.64
【正文快照】： 1引言近十年来地质活动再次进入活跃期,国内外大地震时有发生,无论是汶川地震、玉树地震还是雅安地震,都给人民生命财产带来巨大损失,对区域或国家经济发展带来重要影响,因此,对于地震巨灾风险的估计及有效的管理将成为抗震救灾工作的重点.自J.P.Morgan提出险阵(Riskmetrics)

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本文编号：468449