基于HLM2的算例分析及其在中国非寿险精算中的思考

发布时间：2017-06-28 04:08

  本文关键词：基于HLM2的算例分析及其在中国非寿险精算中的思考，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着保险业务的拓展和深化,财产保险中越来越多地出现具有相关性和层次性的保险数据。分层线性模型对此类数据的处理能充分地体现在数据的分析中,在国际精算领域中的应用处于起步阶段。文章分析了分层线性模型具有二层、三层结构的数据特点,采用线性混合模型和分层线性模型方法,完成了二层结构数据的模型构建、实现与比较。
【作者单位】： 天津理工大学管理学院;南开大学金融学院;
【关键词】： 相关数据 分层数据 非寿险费率厘定 线性混合模型 分层线性模型
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71603180;71271121;71401041)
【分类号】：F224;F842.4
【正文快照】： 0引言广义线性模型(GLM)在诸多国家的非寿险定价实务中的长足发展,引发国内外学者对其拓展类的研究。Smyth(1989)对GLM的假设加以改进,假定广义线性模型中的离散参数不再是常数,其经变换后可以表示为解释变量的线性形式,从而提出了双广义线性模型(Double Generalized LinearMo

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本文编号：492426