基于多目标规划的寿险公司随机资产负债管理研究

发布时间：2017-07-04 23:12

  本文关键词：基于多目标规划的寿险公司随机资产负债管理研究

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【摘要】：保险公司管理的核心内容之一是资产负债管理,传统的资产负债管理研究只关注决策者的单一目标或单一风险,并且对随机变量的变化趋势刻画较为粗糙,无法全面衡量资产、负债波动对公司造成的影响,从而不能从更高层次实现公司资产负债管理的功能。本文基于多目标规划方法与情景生成技术,建立了寿险公司多阶段随机资产负债管理模型,旨在提高资产负债管理决策的有效性。模拟分析表明,该模型可以在随机环境下同时实现多种资产负债管理目标,在既定条件下给出了多目标模型的Pareto最优解集以及管理目标的组合值,决策者可以根据对不同目标的偏好选择资产配置方案。
【作者单位】： 南开大学经济学院;
【关键词】： 多目标规划 情景生成 资产负债管理
【基金】：国家自然科学基金项目,“基于多目标规划的保险公司随机资产负债管理”(71073084)
【分类号】：F842.3;F840.4
【正文快照】： 实能够提高保险公司管理决策的有效性;Dash一、引言 (2003)曾经构建了一个财险公司的非线性多目标资产负债管理是指企业为实现一定的财务目 资产负债管理模型,但是,Dash更加关注的是资产标而对资产和负债的战略进行制定、实施以及修正 的配置问题,而忽略了负债的管理。国内方

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本文编号：519684