基于修正Tail-VaR模型的我国财险公司经济资本测度

发布时间：2017-07-05 11:09

  本文关键词：基于修正Tail-VaR模型的我国财险公司经济资本测度

  更多相关文章： 财险公司 经济资本 修正Tail-Va R模型

【摘要】：通过对经济资本测度模型进行比较和选择,文章探讨了正态分布、伽马分布、t分布下基于Tail-Va R模型的经济资本计算方法。基于修正Tail-Va R模型,对2002~2011年我国十家主要财险公司经济资本进行测度。
【作者单位】： 中国海洋大学;
【关键词】： 财险公司 经济资本 修正Tail-Va R模型
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71373247) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(201313029) 山东省社会科学规划研究项目(12CJR18)
【分类号】：F842.3;F224
【正文快照】： 0引言经济资本需求量与保险公司面临的风险正相关,一定置信水平上的经济资本数量全面客观地反映了保险公司的整体风险,如何根据保险公司的自身经营特点和经营管理确定较为合理的一个资本水平,成为我国保险业亟待解决的重要课题。目前理论界和实务界有许多关于经济资本度量的方

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 刘宁;宋晓东;;房地产企业的全面风险管理研究——基于经济资本度量模型[J];经济问题;2014年10期

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 王玉峰;我国投资银行经济资本配置研究[D];西南财经大学;2013年

2 陈迪红;财产保险公司偿付风险经济资本配置研究[D];湖南大学;2013年

3 赵玉涛;基于权变理论的中国保险公司风险管理体系构建研究[D];对外经济贸易大学;2014年

中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 王鸣航;保险公司极端风险下的经济资本研究[D];南京大学;2013年

2 王依晨;基于Copula-Kernel模型保险公司综合风险经济资本度量与配置研究[D];厦门大学;2014年

3 陈晓铃;基于Wang变换的财险公司投资市场风险经济资本测度研究[D];湖南大学;2013年

4 柴鑫慧;我国商业健康险公司风险管理研究[D];北京工商大学;2014年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 田玲;张岳;;基于GARCH模型的我国保险公司经济资本度量[J];保险研究;2010年03期

2 田玲;罗添元;王正文;;基于Copula函数的保险公司经济资本配置研究[J];保险研究;2011年06期

3 刘晓星;;银行操作风险度量方法比较研究[J];财经问题研究;2006年01期

4 许大志,郑祖康;非参数方法在金融风险管理模型中的应用[J];系统工程;1999年05期

5 田新时,刘汉中,李耀;基于DeltaGamma正态模型的VaR计算[J];系统工程;2002年05期

6 窦尔翔;熊灿彬;;基于RAROC的我国金融机构的风险与效率分析——以商业银行和保险公司为例[J];国际金融研究;2011年01期

7 李博;徐枞巍;;基于TailVaR的中国商业银行经济资本度量研究[J];合肥工业大学学报(社会科学版);2009年06期

8 梁凌,谭德俊,彭建刚;CreditRisk+模型下商业银行经济资本配置研究[J];经济数学;2005年03期

9 杨继光;刘海龙;;商业银行组合信用风险经济资本测度方法研究[J];金融研究;2009年04期

10 朱建平;;中国保险业经济资本管理的实证研究[J];南京审计学院学报;2009年02期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 史金凤;王晓宁;徐以霞;;我国商业银行经济资本管理框架构建[J];当代经理人;2006年09期

2 熊伟;;解读经济资本——理念 工具 方法[J];西安金融;2006年11期

3 农行襄樊分行调研组;;关于运用经济资本分析方法推进业务增长方式转变的调研报告——襄樊农行个案研究[J];湖北农村金融研究;2006年10期

4 杨旭;;保险企业集团经济资本总合与分配的实证分析[J];保险研究;2008年06期

5 林佳瑜;;经济资本在我国银行资产管理中的运用[J];新金融;2009年03期

6 刘滨;;经济资本在构建商业银行风险管理体系中的运用研究[J];经营管理者;2009年02期

7 林元稳;;基于经济资本视角的我国商业银行风险管理[J];企业家天地下半月刊(理论版);2009年09期

8 李寿华;谢志军;李飞;;浅谈经济资本在商业银行经营管理中的应用[J];海南金融;2010年01期

9 杨淑娟;李艳君;;经济资本在商业银行经营管理中的应用[J];现代经济信息;2012年02期

10 李关政;;经济资本的亲周期效应:实证检验与缓释对策[J];金融监管研究;2012年01期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 李祝用;王庆松;金笑权;;保险金融集团经济资本方法应用问题研究——基于综合经营形势下风险管控的视角[A];深化改革，，稳中求进：保险与社会保障的视角——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2012[C];2012年

中国博士学位论文全文数据库 前7条

1 陈戈;寿险公司经济资本问题研究[D];南开大学;2009年

2 周行健;基于价值创造的商业银行经济资本管理研究[D];湖南大学;2009年

3 周凯;经济资本配置在我国商业银行的应用研究[D];南京农业大学;2008年

4 邹志明;商业银行风险管理与价值创造[D];厦门大学;2007年

5 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年

6 周群;经济资本约束与商业银行精细化管理研究[D];天津大学;2004年

7 何艳;基于经济资本的保险公司内部偿付能力管理研究[D];同济大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 蔡玲;经济资本在保险公司风险管理中应用研究[D];西南财经大学;2008年

2 朱海燕;我国商业银行风险管理中经济资本的应用研究[D];新疆财经大学;2010年

3 王文静;利用蒙特卡罗模拟方法确定经济资本的研究[D];天津大学;2006年

4 张帆;经济资本：保险公司管理新框架[D];东北财经大学;2007年

5 孙玉波;经济资本及其在商业银行的应用[D];山东大学;2008年

6 池振杰;商业银行经济资本分配问题研究[D];天津大学;2007年

7 陈福根;经济资本在商业银行经营管理中的应用[D];郑州大学;2006年

8 陈凤鸣;基于经济资本的商业银行风险管理研究[D];广西大学;2006年

9 胡琼;经济资本与商业银行风险管理创新研究[D];宁波大学;2009年

10 彭霭鹰;经济资本在国内商业银行的实践[D];西南财经大学;2010年

本文编号：521694