与资本市场收益变动相关的最优再保险策略

发布时间：2017-07-13 17:11

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【摘要】：本文在假定资本市场变动与保险公司资本收益变动存在相关性的情况下,研究了保险公司最优再保险策略问题.利用HJB-变分不等方程,获得了最优再保险策略和最小破产概率的显示表达式,推广了文献[3]的结果.
【作者单位】： 宁夏大学数学计算机学院;
【关键词】： 随机控制 HJB方程 比例再保险 最优控制策略
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11361044)
【分类号】：F840;F224
【正文快照】： 1引言在实际当中,保险公司内部有巨大的现金流量,很多学者考虑了将保险公司资产投资于资本市场的情况,如文献[1-5丨,得到了很多有实用意义的结果.文献[6-8丨考虑了通过比例再保险来控制保险公司的收益和风险,在假定资本市场变动与保险公司资产收益变动相互独立的情况下,求解出

【共引文献】

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本文编号：537718