宽象限相依随机变量部分和的中偏差及其在保险中的应用

发布时间：2017-08-13 13:40

  本文关键词：宽象限相依随机变量部分和的中偏差及其在保险中的应用

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【摘要】：研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差.相应于所得到的理论结果,进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用;一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中,保险公司盈余的渐近估计;二是在复合更新风险模型中,有限时和无限时破产概率的一致渐近估计.
【作者单位】： 南京审计学院江苏省金融工程重点实验室;东南大学经济管理学院;东南大学数学系;
【关键词】： 中偏差 宽象限相依 控制变换 基于顾客到达过程的保险风险模型 复合更新风险模型
【基金】：国家自然科学基金(No.71471090,No.71271042) 教育部人文社会科学研究青年基金(No.14YJCZH182) 中国博士后科学基金(No.2014T70449,No.2012M520964) 江苏省自然科学基金(No.BK20131339) 江苏省高校自然科学基金重大项目(No.15KJA110001) 江苏省青蓝工程,江苏省高校优秀科技创新团队项目 江苏高校优势学科建设工程,江苏省高校金融工程重点实验室和江苏省十二五重点建设学科(统计学)项目的资助
【分类号】：F840;O211.4
【正文快照】： 1引言假设{X?,n1}是一列相依同分布的实值随机变量(简称r.v.s),具有共同的分布函数(简称d.f.)F(工)=1—F⑷1对所有的:r0,和有限均值对左1,记{Xm n1}的部分和为Sfc=f:兄.在本文中,将在对{忍,n1}施加一定的约束条i=\件下,研究尾概率P0Sn-￥X)在2的某个区域中的一致渐近

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本文编号：667594