基于标值Cox过程的个体索赔准备金模型

发布时间：2017-08-14 11:16

  本文关键词：基于标值Cox过程的个体索赔准备金模型

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【摘要】：传统的准备金方法都是基于聚合数据的,聚合数据是个体数据的简单汇总,他们丢失了许多有用信息,影响了准备金预测的准确性.为了准确预测准备金,精算学研究者发展了基于标值Poisson过程的个体索赔模型.然而索赔的发生使用Poisson过程来刻画往往与现实情况不符,因此本文提出了一个基于标值Cox过程的个体索赔模型,并研究了此模型下的准备金预测方法.本文的模型和传统的聚合索赔模型相比,使用了更为完整的信息,和已经存在的标值Poisson个体索赔模型相比,由于Cox过程中随机强度的引入,使得模型有了更强的现实刻画能力.这些都将使得准备金的预测更为准确.
【作者单位】： 上海金融学院统计与数学学院;
【关键词】： 准备金 标值Cox过程 过程分解 条件分布
【基金】：上海市哲学社会科学基金项目(2010BJB004) 上海市高校青年教师培养资助计划项目(sjr11007) 国家自然科学基金青年项目(71401105) 上海市自然科学基金面上项目(13ZR1427200) 上海市教委科研创新项目(13YZ126)资助
【分类号】：F840;F224
【正文快照】： §1.引言未偿付责任是非寿险保险公司最主要的负债项目,责任准备金规模可以达到非寿险业务年净保费收入的两倍甚至更多,因此责任准备金评估的充足性和准确性在很大程度上影响保险公司经营成果核算的真实性和履行保险赔付责任的能力,这一点使得责任准备金的评估成为保险监管部

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本文编号：672366