非上市保险公司信用风险动态度量

发布时间：2017-08-19 09:19

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【摘要】：本文探讨适合我国国情的非上市保险公司信用风险动态度量方法。本文对非上市公司信用风险动态度量模型PFM进行改进,采用倾向得分匹配法PSM估计非上市公司资产的市场价值和波动率,计算违约距离,作为信用风险大小的测度。以修正后的PFM模型对我国非上市保险公司进行实证分析,并构建卡方检验分析该模型的适用性和准确性。研究结果表明:改进后的模型对我国非上市保险公司的信用风险度量有一定的评价和预测能力。
【作者单位】： 对外经济贸易大学保险学院;
【关键词】： PFM模型 PSM模型 信用风险 非上市保险公司
【基金】：国家自科基金项目《风险信息共享背景下的个体风险评估研究》(71303045) 对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(15YQ09) 中国保险学会研究课题ISCKT2015-N-1-14(15HX158)资助
【分类号】：F842.3
【正文快照】： 一、引言(一)背景2015年,多家保险公司屡屡举牌上市公司。据统计,自2015年6月15日到年底,包括银行、地产等行业的29家上市公司被安邦保险、前海人寿等中小型保险公司举牌。但是,股权投资并不等同于高收益,截止到2016年1月底,29家被举牌的公司中,超七成股价跌破了险资举牌的成

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本文编号：699896