最优再保险及投资组合策略问题

发布时间：2017-08-19 09:25

  本文关键词：最优再保险及投资组合策略问题

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【摘要】：为规避风险的巨大波动,保险公司会将承保的理赔进行分保,即再保险.假定再保险公司采用方差保费准则从保险公司收取保费.应用扩散逼近模型,刻画了保险公司有再保险控制下的资本盈余.另外,保险公司的盈余允许投资到利率、股票等金融市场.通过控制再保险及投资组合策略,研究了最小破产概率.应用动态规划方法(Hamilton-Jacobi-Bellman方程),对最小破产概率、最优再保险及投资组合策略给出了明晰解答,并给出了数值直观分析.
【作者单位】： 中国科学院大学管理学院;中央财经大学中国精算研究院;
【关键词】： 破产概率 方差保费准则 比例再保险 Hamilton-Jacobi-Bellman方程
【基金】：国家自然科学基金(11271385)
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 1引言保险公司的资本盈余是保费总额与理赔总额之差值,而保费的合理定价应该说是一个最基本问题.Young!1!中列出了十多种著名的保费准则,包括期望值准则、方差保费准则及王氏保费准则等.然而不管在实务操作还是理论研究中,期望值准则由于简单实用等原因被广泛采用,见[2-3].也

【共引文献】

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本文编号：699936