GAMLSS模型及其在车损险费率厘定中的应用

发布时间：2017-08-23 23:19

  本文关键词：GAMLSS模型及其在车损险费率厘定中的应用

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【摘要】：在车损险费率厘定中,通常假设索赔频率、索赔强度或纯保费服从指数分布族,并对其均值建立广义线性模型,而假设其他参数对所有风险类别都是固定的常数。这种假设在某些情况下并非成立。GAMLSS模型可以在各种分布假设下同时对一个分布的位置参数、尺度参数和形状参数建立参数或非参数的回归模型,具有很大的灵活性。本文在零调整逆高斯分布假设下把GAMLSS模型应用于我国实际的车损险数据,建立了车损险的费率厘定模型,结果表明,这种模型对车损险实际数据的拟合要优于常用的Tweedie分布假设下的广义线性模型。此外,这种模型厘定的风险保费更加公平合理。
【作者单位】： 中国人民大学应用统计科学研究中心;东北财经大学金融学院;
【关键词】： 车损险 费率厘定 GAMLSS模型 零调整逆高斯分布 Tweedie分布
【基金】：国家自然科学基金项目(71171193) 教育部重点研究基地重大项目(12JJD790025)
【分类号】：F842.6;F224
【正文快照】： 0引言广义线性模型是目前车险费率厘定的标准方法。自从McCullagh等人(1989)W首次将广义线性模型应用到精算领域之后,广义线性模型就在车险费率厘定中逐步得到了广泛应用,可 参见孟生旺(2007声,de Jong等人(2008)?钟桢等人(2010)[4]和徐昕等人(2010)[5)。在车损险费率厘定的

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1 周桦;曾辉;;中国车损险市场不对称信息存在性的实证分析[J];金融研究;2008年04期

2 ;时政[J];财会通讯(综合版);2004年23期

3 王s，

本文编号：727868