带常数干扰项的复合二项风险模型的破产赤字

发布时间：2017-08-24 00:13

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【摘要】：研究含利率和通货膨胀率干扰因素的复合二项单险种风险模型,得到描述破产赤字分布的递推算法,以及破产赤字分布函数满足的积分方程。在将风险模型简单化的基础上,通过实例比较发现:只考虑利率为干扰项的风险模型和考虑利率、通货膨胀率均为干扰项的风险模型,在相同时间的破产赤字是不同的,从而证明通货膨胀率对风险模型的破产赤字是有影响的。
【作者单位】： 燕山大学理学院;
【关键词】： 复合二项分布 破产赤字 利率 通货膨胀率
【基金】：河北省自然科学基金资助项目(G2012203136)
【分类号】：F224;F820.5;F840.4
【正文快照】： 0引言风险理论已经被广泛应用于保险事务中,随机风险模型的处理和破产概率、调节系数、破产时赤字的分布等精算指标的研究,是当今保险精算数学研究的热点之一。经典风险模型中,保单按照常数速率取得,每个保单的保费额也相同,而且没有考虑利率、通货膨胀率等干扰因素的影响。但

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本文编号：728103