基于分层广义线性模型的未决赔款准备金评估方法

发布时间：2017-08-25 16:28

  本文关键词：基于分层广义线性模型的未决赔款准备金评估方法

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【摘要】：本文将分层广义线性模型应用于未决赔款准备金的评估中,充分考虑了保险公司同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致的异质性。从实证结果可以看出,分层广义线性模型可以根据先验信息和经验赔款调整先验权重,并得到与贝叶斯广义线性模型精确度和估计值都非常接近的未决赔款准备金评估值,且在突发事件情景下可以得到更稳定的评估值。
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【关键词】： 未决赔款准备金 分层广义线性模型 过度离散泊松分布 均方误差
【分类号】：F840.4
【正文快照】： 一、引言未决赔款准备金通常是财险公司资产负债表中份额最大的负债,其评估是否合理,直接影响到保险公司的偿付能力和财务状况。统计资料显示,1969~1998年间,在美国破产的保险公司中,由准备金不足所导致的为143家,占全部破产数目(638)的22%,成为保险公司破产的主要原因。随着

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