信用保证保险中的信用风险评价及其应用研究

发布时间：2017-08-28 02:38

  本文关键词：信用保证保险中的信用风险评价及其应用研究

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【摘要】：本文研究的是信用保证保险中的信用风险评价及应用,本文中信用保证保险主要是指小额信用贷款(其贷款申请人主要是小微企业主或消费者,且为无抵押贷款)下的信用保证保险。在实际的保险公司业务中,该类保险就是指投保人购买该保险产品,保险公司为被保险人提供信用担保,以便其在贷款中获取更高的信用资质,若其不能够按期偿还贷款,由保险公司进行赔付给相关金融机构。在银行业中,信用贷款面临着各种各样的风险,且大多数都是经营风险和信用风险,而保险公司是专营风险的金融公司,它可以起到转移风险和分散风险的双重作用,具有不可多得的优势,且通过再保险和共同保险,保险公司可以转移一部分风险出去,相对于其它担保公司或其它银行机构来说,保险公司具有更强大的实力来经营好此类保险。构建有效的信用风险评价模型,做好信用保证保险在经营管理中的信用风险评价,对于授信对象进行定量的评分、预估其存在信用风险的概率,并对授信对象的潜在风险进行有效准确的甄别,无疑将从理论和实践上帮助保险公司做好风险的筛选工作,降低经营损失。本文首先对信用保证保险特点、发展现状及其风险管控制度进行概述,阐述了信用保证保险经营中面临的最为主要的风险即信用风险的特点和评价方法；同时,以Logistic回归模型为基础,基于某保险公司信用保证保险事业部所提供的客户数据及信用评分的经验数据,通过KS检验法,检验了所选变量的合理性,并利用Logistic回归模型构建出风险评价模型,且最终验证了该评分模型的可靠性。同时,本文还在某保险公司信用保证保险事业部对于信用风险管理的具体实践和操作的基础上,探讨了信用风险评价在信用保证保险经营管理中的应用价值和空间,并提出将大数据引入进信用风险评价,可更为精确、实时地评价信用风险,做好风险识别,减少经营损失。最后就信用保证保险中信用风险评价的发展和完善,分别从保险公司和保险业的角度提出了相关意见和建议。
【关键词】：信用保证保险 信用风险 信用风险评价 Logistic回归模型
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F842.6
【目录】：

• 中文摘要7-8
• ABSTRACT8-10
• 1 引言10-15
• 1.1 研究背景和意义10-11
• 1.2 论文架构11-13
• 1.3 主要研究方法13
• 1.4 本文的创新之处及不足13-15
• 2 文献综述15-19
• 2.1 国外文献对于信用风险评价的研究15-16
• 2.2 国内文献对于信用风险评价的研究16-17
• 2.3 国内外文献对于信用风险评价研究的总结17-19
• 3 信用保证保险及信用风险概述19-28
• 3.1 信用保证保险的相关定义19-22
• 3.2 发展信用保证保险业务的重要意义22
• 3.3 信用风险的概念界定22-24
• 3.4 信用风险的评价24-28
• 4 信用风险评价模型的建立28-44
• 4.1 模型中自变量的选取和设置28-34
• 4.2 Logistic回归模型34-41
• 4.3 Logistic回归模型实证检验41-44
• 5 信用风险评价在信用保证保险经营管理中的应用44-51
• 5.1 客户选择中的信用风险评价应用及管控44
• 5.2 不同客户资质及产品模式下的信用风险评价应用及管控44-46
• 5.3 信用风险评价在保险公司经营中的应用46-47
• 5.4 信用风险评价中大数据的应用47-51
• 6 信用保证保险中促进信用风险评价发展的对策及建议51-52
• 6.1 从保险公司的自身建设上来看51
• 6.2 从保险业的快速发展上来看51-52
• 参考文献52-56
• 致谢56-57
• 攻读硕士学位期间发表的学术论文57-58
• 附件58

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本文编号：747034