“偿二代”框架下情景生成对利率风险经济资本的影响

发布时间：2017-09-03 08:37

  本文关键词：“偿二代”框架下情景生成对利率风险经济资本的影响

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【摘要】：本文运用嵌套随机模拟方法对利率风险经济资本进行度量。以两全保险为例讨论了不同置信水平下,利率风险经济资本的计算过程,并重点分析了嵌套随机模拟方法中情景生成技术对利率风险经济资本的影响。得到了外部情景次数对经济资本结果影响较大,而内部情景次数对经济资本结果影响较小的结论。同时,文章还说明了运用嵌套随机模拟方法计算经济资本时,要注重置信水平的选择。
【作者单位】： 南开大学金融学院;南开大学数学科学学院;
【关键词】： 经济资本 利率风险 情景生成 嵌套随机
【基金】：国家自然基金项目(NSFC)(项目编号:71573143)资助
【分类号】：F842.4
【正文快照】： 一、引言经济资本作为保险公司内部风险管理的一种先进方法,包括了资本量化、资本预测、资本配置三个方面的内容,较为科学地实现了资本和风险的统一。欧洲偿付能力监管标准II(Solvency II)和美国风险资本监管体系(RBC)更是促进了经济资本方法在保险业中的发展。2015年,中国保

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1 蒋东方;中国寿险公司利率风险经济资本的计量与配置[D];兰州大学;2014年

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本文编号：783989