中国保险业系统性风险评估及影响因素研究

发布时间：2017-09-03 08:40

  本文关键词：中国保险业系统性风险评估及影响因素研究

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【摘要】：本文采用CoVaR方法,结合分位数回归,实证分析了我国上市保险公司的系统性风险状况,并对比我国保险业与银行业的系统性风险状况。研究结果表明,不同保险公司之间的风险溢出效应明显,且系统性风险通过关联度进行传染,但溢出强度存在差异;保险业的系统性风险在时间维度上存在周期性,同时保险公司的非传统保险比例越高,其系统性风险也越大;混业经营的保险集团其系统性风险贡献度显著高于其他保险公司,偿付能力监管对抑制保险公司的风险溢出水平较对系统性风险的抑制更为显著;此外,保险业对银行业有系统性影响,但小于银行业对保险业的影响。
【作者单位】： 西南财经大学保险学院;
【关键词】： 系统性风险 系统关联度 风险溢出 CoVaR
【基金】：教育部人文社科2016年规划基金项目:中国保险业系统性风险生成机理、评估及宏观审慎监管研究(16XJA790009)
【分类号】：F842
【正文快照】： 引言金融体系运行的稳健状况直接影响金融稳定,由于银行业具有内在的脆弱性和在金融体系中的主体地位,其在金融稳定中的作用长期以来被给予密切关注。相比之下,保险业则不被认为是可能成为系统性风险来源的核心金融体系(Trainar,2004)。但是伴随着金融混业趋势的重新崛起,保险

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本文编号：784010