零期望效用原理下的贝叶斯保费

发布时间：2017-09-10 04:22

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【摘要】：在零期望效用保费原理下,定义了风险保费及贝叶斯保费,讨论了零期望效用保费及损失函数的关系,得到了各种效用函数下的贝叶斯保费,并证明了这些贝叶斯保费的强相合性,最后通过数值模拟的方法验证了贝叶斯保费的收敛速度.
【作者单位】： 江西师范大学数学与信息科学学院;上饶师范学院经济与管理学系;
【关键词】： 零期望效用保费 风险保费 贝叶斯保费 相合性
【基金】：国家自然科学基金(71361015) 江西省自然科学基金(20142BAB201013)资助课题
【分类号】：F842
【正文快照】： 1引言在风险管理中,保费定价过程是指精算师对保险产品制定一个合理的价格的过程.从风险决策理论和实践两个方面来看,合理的保费的收取不仅仅取决于对外在环境不确定性的把握,而且还与决策者对自身价值结构的判断有重大关系.在保费的厘定过程中,保险公司最关心的问题是:1)如何

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本文编号：824704