索赔为稀疏过程的n重风险模型

发布时间：2017-09-14 00:33

  本文关键词：索赔为稀疏过程的n重风险模型

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【摘要】：考虑保险公司经营险种的数量,保费收取方式及保费到达过程和索赔到达过程的关系,有必要考虑一种新的风险模型。引进一种新的n重风险模型,其中索赔过程为保费到达的p-稀疏过程,即发生一次保费时以概率p发生一次索赔。利用复合Poisson过程的相关性质和鞅论,得出了新模型下调节系数满足的方程,给出了调节系数上下界的证明方法,最后得到了最终破产概率的一般表达式和上界。
【作者单位】： 燕山大学理学院;
【关键词】： n重风险 复合Poisson过程 p-稀疏过程 调节系数 破产概率
【基金】：河北省自然科学基金资助项目(G201220313)
【分类号】：F224;F840.3
【正文快照】： 0引言随着风险理论的不断发展,以及为了更加符合保险公司的实际需要,很多学者对经典风险模型做了改进。针对保费到达过程和索赔到达过程的相关性,将险种模型改进,出现了相关风险模型[1-2]。随着保险公司规模的扩大,用单一险种模型来研究保险公司的风险存在局限性,因而出现了

【参考文献】

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本文编号：846824