我国保险行业系统性风险研究

发布时间：2017-09-14 01:39

  本文关键词：我国保险行业系统性风险研究

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【摘要】：2008年金融危机中保险集团暴露出的脆弱性,近年来国家一系列政策指引下保险业的日益发展壮大,都催促着监管当局在防范保险业系统性风险的问题上采取更为有效的监管措施。纵观国内外研究文献,大多将SIFIs和系统性风险进行分别的探讨,仅仅针对某一方面,缺少一个全局的认识框架。本文在这样的背景下,首先参考国际保险监督官协会(IAIS)识别系统重要性保险机构的指标内容,构建我国系统重要性保险机构评估指标体系,评估我国保险行业的系统性风险,从整体上动态衡量整个金融业的有序性。从总体来看,本研究共有三个主要的贡献。第一,对系统性风险相关的诸多基本概念给出了明确的定义,包括系统性风险、保险业系统性风险、系统重要性金融机构和系统重要性保险机构的定义。第二,构建了我国系统重要性保险机构评估指标体系,其中包含规模类指标、地域覆盖类指标、互联类指标、非核心业务类指标和不可替代类指标。通过使用2009—2015年最新的有效数据和主成分分析方法进行实证后发现产险公司和寿险公司都显示总资产、二级分支机构数量以及投资收益指标对系统性风险的影响最大。产险业中系统重要性保险公司不仅在总量上多于寿险公司,而且集中在最高级别,一旦被触发出现危机,对保险行业乃至整个金融体系带来危害的可能性更高,且危害的程度可能更深。保险公司集团化的趋势中潜藏着巨大的系统性风险。第三,结合主成分分析方法和系统耦合理论评估了当前我国保险业系统性风险。实证结果表明保险业与其他行业之间的耦合协调度逐年上升,保险业系统性风险的影响力在不断上升。保险业系统性风险随着各大系统重要性保险机构业务的扩展,已经逐步突破了金融体系,向以房地产业为代表的实体经济领域延伸。结合实证研究结果,在论文的最后,本文为中国系统重要性保险机构和保险行业系统性风险的监管给出了政策建议。呼吁监管当局对保险集团实行特别监管计划；提高系统重要性保险机构损失吸收能力；建立系统重要性保险机构特殊危机应对机制。针对整个保险业的系统性风险监管,提出建立风险联动的金融行业风险监管体制,建立风险预警处理系统。
【关键词】：系统性风险 系统重要性保险机构 主成分分析 耦合协调度
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F842
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-22
• 1.1 研究背景与意义12-13
• 1.2 文献综述13-19
• 1.2.1 关于系统性风险的定义与识别13-15
• 1.2.2 系统重要性保险机构的判定15-16
• 1.2.3 衡量保险行业系统性风险的方法16-19
• 1.2.4 检验保险行业系统性风险的方法19
• 1.3 本文结构框架19-20
• 1.4 本文的创新点20-22
• 第2章 相关概念界定22-26
• 2.1 系统性风险22-23
• 2.2 保险业系统性风险23-24
• 2.3 系统重要性金融机构24-25
• 2.4 系统重要性保险机构25-26
• 第3章 系统重要性保险机构评估指标26-30
• 3.1 G-SⅡs评估指标体系26-27
• 3.2 我国系统重要性保险机构评估指标选取27-30
• 3.2.1 规模类指标27
• 3.2.2 地域覆盖类指标27
• 3.2.3 联类指标27-28
• 3.2.4 非核心业务类指标28
• 3.2.5 不可替代类指标28-30
• 第4章 实证分析30-47
• 4.1 评估方法30-31
• 4.1.1 主成分分析方法30
• 4.1.2 系统耦合技术30-31
• 4.2 模型构建31-37
• 4.2.1 系统重要性保险机构识别模型31-33
• 4.2.2 系统性风险评估模型33-35
• 4.2.3 系统性风险检验模型35-37
• 4.3 样本数据37-38
• 4.3.1 数据来源37
• 4.3.2 描述性统计分析37-38
• 4.4 系统重要性保险机构实证结果分析38-43
• 4.4.1 财产保险业38-40
• 4.4.2 人寿保险业40-43
• 4.4.3 实证结果分析43
• 4.5 系统性风险评估与检验实证结果分析43-47
• 4.5.1 保险行业系统性风险评估实证结果44
• 4.5.2 各家公司系统性风险贡献排名44-46
• 4.5.3 系统性风险检验实证结果46-47
• 第5章 监管政策建议47-50
• 5.1 系统重要性保险机构监管47-48
• 5.2 保险行业系统性风险监管48-50
• 结论50-52
• 参考文献52-56
• 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录56-57
• 致谢57

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本文编号：847107