常利率复合二项双险种风险模型的研究

发布时间：2017-09-17 21:28

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【摘要】：提出了含利率因素的复合二项双险种风险模型,并在有关假设的基础上,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程和调节系数的存在性,并采用递归方法得到了模型的破产概率的上界估计.
【作者单位】： 延安大学数学与计算机学院;
【关键词】： 利率 双险种 复合二项风险模型 破产概率
【基金】：陕西省教育厅自然科学基金(2013JK0576) 陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS07)
【分类号】：O212.1;F840.4
【正文快照】： 由于经典风险模型是一种相对来说比较理想化的情形,其描述与实际不符合.所以国内外学者对其进行了不同形式的推广和研究.其中,文献[1]将保单收入过程推广为二项过程,成为完全离散复合二项风险模型,并研究了该模型下的最终破产概率;文献[2]研究了有限时间内的生存概率;文献[3]

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

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【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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中国重要会议论文全文数据库 前3条

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中国博士学位论文全文数据库 前10条

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【二级参考文献】

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【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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2 周勇,刘三阳,杨曙光;破产概率的一种改进解法[J];西安电子科技大学学报;2004年03期

3 高明美,赵明清,王建新;双二项风险模型的破产概率[J];经济数学;2004年01期

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2 陈安平;王传玉;郭红财;;带干扰的相关风险模型下的破产概率[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年

3 李泽慧;沈俊山;朱金霞;;一类风险模型的破产概率估计[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（下）[C];2003年

4 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年

5 罗旋;刘文芬;;固定利率下离散风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十四届中国控制会议论文集（下册）[C];2005年

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中国重要报纸全文数据库 前1条

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6 杨恒;不同因素下风险模型的破产概率及最忧控制的研究[D];兰州理工大学;2010年

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本文编号：871459