相依风险的车险准备金评估

发布时间：2017-10-02 15:31

  本文关键词：相依风险的车险准备金评估

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【摘要】：在多个业务线的准备金估计中,通常假设不同业务线之间相互独立,事实上它们之间往往存在一定的相依关系.它们的相依性可以通过藤Copula函数来描述.藤Copula是解决多个相依随机变量的强有力工具.本文在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上,建立了各个业务线增量已决赔款相互依赖的藤Copula回归模型,并将此模型应用于一组实际的车险数据,结果表明,考虑相依关系的藤Copula回归模型对准备金的评估结果要优于独立假设下的回归模型对准备金的评估结果.
【作者单位】： 中国人民大学应用统计科学研究中心;北京石油化工学院数理系;
【关键词】： 车险 准备金 相依风险 藤Copula
【基金】：国家自然科学基金(71171193) 教育部重点研究基地重大项目(12JJD790025)
【分类号】：F840.63;F224
【正文快照】： o引言车险准备金是非寿险公司的一项重要负债.文献中关于单个业务线的准备金评估方法有很多,如链梯法、案均赔款法、准备金进展法、B-F法和广义线性模型等,关于这些方法之间的相互关系可参见文献[1].多个业务线的准备金评估方法最近几年也受到广泛关注,如Shi等I2]通过Copula回

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 孟生旺;;未决赔款准备金评估模型的比较研究[J];统计与信息论坛;2007年05期

2 高江;;藤Copula模型与多资产投资组合VaR预测[J];数理统计与管理;2013年02期

3 张高勋;田益祥;李秋敏;;基于Pair Copula模型的资产组合VaR比较研究[J];系统管理学报;2013年02期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 谢远涛;杨娟;;基于操作时间和广义线性混合模型的准备金评估技术研究[J];保险研究;2014年03期

2 余建干;吴冲锋;;投资组合动态VaR预测模型和预测精度评价[J];北京交通大学学报(社会科学版);2014年03期

3 段白鸽;;基于相依结构的多元索赔准备金评估随机性方法研究评述[J];保险研究;2014年09期

4 杜子平;李丽娜;;运用Pair-copula贝叶斯网络模型分析多资产投资组合风险[J];财会月刊;2015年02期

5 周宇，

本文编号：960385