基于MCMC模拟和伪似然估计法的交叉分类信度模型费率厘定

发布时间：2017-10-06 00:06

  本文关键词：基于MCMC模拟和伪似然估计法的交叉分类信度模型费率厘定

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【摘要】：针对传统交叉分类信度模型计算复杂且在结构参数先验信息不足的情况下不能得到参数无偏后验估计的问题,利用MCMC模拟和GLMM方法,对交叉分类信度模型进行实证分析证明模型的有效性。结果表明:基于MCMC方法能够动态模拟参数的后验分布,并可提高模型估计的精度;基于GLMM能大大简化计算过程且操作方便,可利用图形和其它诊断工具选择模型,并对模型实用性做出评价。
【作者单位】： 山东财经大学保险学院;中国人民大学统计学院;
【关键词】： 交叉分类信度模型 经验费率 MCMC模拟 GLMM
【分类号】：F840;C8
【正文快照】： 一、引言信度模型是非寿险精算学中最为重要的成果。从20世纪初至今,信度理论先后经历了两个发展阶段:一是早期的有限波动信度理论;二是现代以贝叶斯理论为基础的最精确信度理论。有限波动信度方法旨在限制数据中的随机波动对估计的影响,虽强调了结果的稳定性,但缺乏坚实的统

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前2条

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2 张连增;孙维伟;;广义线性混合模型在保险索赔中的应用及R实现[J];江西财经大学学报;2013年04期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

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中国硕士学位论文全文数据库 前5条

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2 王玲;广义线性混合模型在多中心中药临床试验中的应用[D];北京中医药大学;2013年

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【二级参考文献】

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本文编号：979588