信用组合相关结构对组合风险量度的影响

发布时间：2018-03-02 03:30

  本文关键词： 相关结构 copula函数 组合损失分布 风险量度　出处：《山西大学学报(哲学社会科学版)》2012年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：针对现有信用风险组合模型在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了基于copula函数的信用风险组合模型,并在此基础上,通过数值举例比较分析了相关结构对组合损失分布和风险量度的影响,表明了相关结构在信用风险组合建模中的重要性以及基于copula函数信用风险组合模型的优势。
[Abstract]:In view of the problems existing in the existing credit risk portfolio model in the modeling of default related structure, this paper proposes a credit risk combination model based on copula function, and on this basis, The influence of correlation structure on portfolio loss distribution and risk measurement is analyzed through numerical examples. The importance of correlation structure in credit risk portfolio modeling and the advantages of credit risk combination model based on copula function are shown.
【作者单位】： 天津大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70573076) 高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
【分类号】：F224;F830.9

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 翟东升;张娟;曹运发;;KMV模型在上市公司信用风险管理中的应用[J];工业技术经济;2007年01期

2 詹原瑞;刘俊梅;;基于copula函数的行业平均收益相关结构的实证分析[J];统计与决策;2009年21期

3 詹原瑞;刘俊梅;;预期短缺ES估计的稳定性分析[J];系统工程学报;2008年05期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 刘竹林;何加宝;;基于KMV模型的上市公司信用风险管理实证研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2010年04期

2 陈海涛;;基于KMV模型的上市公司信用风险测度研究[J];财会通讯;2010年20期

3 李舜蛟;王文胜;;EDF模型在中国商业银行信用风险管理中的应用[J];金融论坛;2008年01期

4 朱家华;;上市公司信用风险管理的KMV模型[J];经营管理者;2012年11期

5 李磊宁;张凯;;我国上市公司违约点选择问题研究——基于KMV模型[J];广西金融研究;2007年10期

6 刘玲;周子元;;基于违约距离的上市公司信用风险研究——以制造业为例[J];湖北师范学院学报(哲学社会科学版);2010年02期

7 杨永生;周子元;;资产价值增长率在企业信用风险评估中的应用[J];经济问题探索;2010年07期

8 林婵;;基于KMV模型的上市公司信用风险度量分析[J];经济研究导刊;2011年13期

9 何军峰;;基于修正KMV模型对房地产上市公司信用风险评估[J];价值工程;2011年34期

10 孙会国;;基于Naive模型的违约风险测度[J];会计之友;2012年11期

相关会议论文 前2条

1 王喜平;闫丽莹;;基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年

2 黄飞雪;苏敬勤;;基于违约距离的人民币升值对上市股份制银行信用风险的影响[A];第五届（2010）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年

相关博士学位论文 前6条

1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年

2 王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年

3 周行健;基于价值创造的商业银行经济资本管理研究[D];湖南大学;2009年

4 李海峰;商业银行小企业信用风险评价与控制研究[D];中国矿业大学（北京）;2010年

5 雒春雨;P2P网络借贷中的投资决策模型研究[D];大连理工大学;2012年

6 范国斌;股票市场尾部风险与尾部相关性特征研究[D];电子科技大学;2012年

相关硕士学位论文 前10条

1 夏俊根;基于Credit Metrics模型的商业银行信用风险度量实证研究[D];哈尔滨理工大学;2010年

2 蔡晶晶;基于违约距离的Logistic财务困境预警模型研究[D];浙江工商大学;2011年

3 陈昕;商业银行信用风险管理的KMV模型及其修正[D];浙江工商大学;2010年

4 宫庆彬;尾部风险约束下的股指期货套期保值研究[D];浙江工商大学;2010年

5 潘淑婷;基于修正KMV模型的上市公司信用风险研究[D];浙江工商大学;2011年

6 柏雪怡;基于KMV模型的中小上市公司信用风险评价研究[D];东华大学;2011年

7 邓丽杰;基于Copula函数的证券市场相关性分析[D];西安电子科技大学;2011年

8 王小娇;我国商业银行面临的信用风险度量研究[D];山东大学;2011年

9 潘义;我国上市公司信用风险度量研究[D];安徽工业大学;2010年

10 万晏伶;我国制造业上市公司信用风险评价研究[D];重庆大学;2011年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前6条

1 薛锋,关伟,乔卓;上市公司信用风险度量的一种新方法——KMV[J];西北工业大学学报(社会科学版);2003年03期

2 翟东升;张娟;曹运发;;KMV模型在上市公司信用风险管理中的应用[J];工业技术经济;2007年01期

3 张尧庭;我们应该选用什么样的相关性指标?[J];统计研究;2002年09期

4 苏涛;詹原瑞;;证券组合SKST-APARCH模型和VaR估计分析[J];系统工程学报;2005年06期

5 程鹏,吴冲锋;上市公司信用状况分析新方法[J];系统工程理论方法应用;2002年02期

6 杨星;张义强;;中国上市公司信用风险管理实证研究——EDF模型在信用评估中的应用[J];中国软科学;2004年01期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 詹原瑞;刘俊梅;;基于copula函数的行业平均收益相关结构的实证分析[J];统计与决策;2009年21期

2 张蕊;王春峰;房振明;梁崴;;市场风险与流动性风险整合风险度量研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2010年05期

3 于波;;Copula函数模型的选择[J];统计与决策;2009年14期

4 赵丽琴;籍艳丽;;Copula函数的非参数核密度估计[J];统计与决策;2009年09期

5 孙清;蔡则祥;;基于COPULA函数的信贷资产风险估计模型[J];南京社会科学;2007年07期

6 籍艳丽;;基于Copula函数的秩相关和尾相关研究[J];经济问题;2009年05期

7 熊恺平;;基于Copula理论的金融风险分析[J];科技信息;2011年05期

8 唐家银;赵永翔;宋冬利;;应力-强度相关性干涉的静态和动态可靠度计算模型[J];西南交通大学学报;2010年03期

9 刘喜波;林泽波;;次贷危机后国际股票市场相关性变动的Copula分析[J];数学的实践与认识;2009年24期

10 包卫军;徐成贤;;基于SV-Copula模型的相关性分析[J];统计研究;2008年10期

相关会议论文 前10条

1 程书秋;;“V不V”及其相关结构[A];语言学论文选集[C];2001年

2 林彤;李志宏;黄耀德;;Aβ25～35对隔-海马通路相关结构的影响[A];解剖学杂志——中国解剖学会2002年年会文摘汇编[C];2002年

3 王R，

本文编号：1554856