基于一维搜索的ICA自适应算法及其在股票分析中的应用

发布时间：2018-03-02 04:29

  本文关键词： 独立成分分析 一维搜索 黄金分割法 极大似然估计 股票收益　出处：《数理统计与管理》2012年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：在固定步长的ICA极大似然估计自适应算法的基础上,通过一维搜索引入了步长修正方案,使新算法可在收敛速度和稳定状态时的失调误差这两个性能指标上达到最佳结合点,具有较好的时变系统跟踪能力。仿真结果证实了本文所提出的算法可以有效地提高ICA的自适应性,能够更准确地完成盲源分离。在此基础上将算法用在时变性很强的股票数据上,以验证该算法的有效性和可行性。
[Abstract]:On the basis of the ICA maximum likelihood estimation adaptive algorithm with fixed step size, a step size correction scheme is introduced through one-dimensional search, so that the new algorithm can achieve the best combination point on the two performance indexes of convergence speed and misalignment error in stable state. The simulation results show that the proposed algorithm can effectively improve the adaptability of ICA. The blind source separation can be completed more accurately, and the algorithm is applied to the time-varying stock data to verify the validity and feasibility of the algorithm.
【作者单位】： 大连理工大学系统工程研究所;大连理工大学应用数学系;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(10571018;70871015)
【分类号】：F830.91;O211.67

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 李志华,张光海,康海贵;基于Matlab优化工具箱的工程结构可靠度计算[J];四川建筑科学研究;2005年03期

2 燕峰,李世国;汽车座椅的设计与优化[J];鞍山科技大学学报;2004年05期

3 李江海,孙秦;结构型吸波材料隐身特性的优化设计算法研究[J];兵器材料科学与工程;2004年02期

4 崔鹏,张立昂,吉利久,高立;两种平滑优化算法在一维情况下的比较研究[J];北京大学学报(自然科学版);2003年05期

5 魏宝刚,戈新生;基于拟牛顿算法的空间机械臂姿态优化控制[J];北京机械工业学院学报;2004年04期

6 左云波,张怀存;一种改进的BP网络快速算法[J];北京机械工业学院学报;2005年01期

7 苑中魁;王少萍;;一类解决变应力加速寿命试验参数估计的方法[J];北京航空航天大学学报;2005年11期

8 冯林,严亮,黄德根,贺明峰,滕弘飞;PSO和Powell混合算法在医学图像配准中的应用研究[J];北京生物医学工程;2005年01期

9 景晓军,李剑锋,张苏慧,杨义先;图像智能化的目标检测技术(Ⅲ)——优化聚类与特征提取[J];北京邮电大学学报;2003年S1期

10 秦泽辉,何渝;求解多元函数总体极小谷峰法的验证与测试[J];北京工商大学学报(自然科学版);2004年04期

相关会议论文 前10条

1 李艳平;何渝;;应用谷峰法求解连续函数总体极值的设计与实现[A];2006北京地区高校研究生学术交流会——通信与信息技术会议论文集（下）[C];2006年

2 樊铁成;马孜;罗勋杰;;Pareto遗传算法在集装箱配载优化中的应用[A];第二十四届中国控制会议论文集（下册）[C];2005年

3 孙国;任建峰;苗翠霞;;运筹学与最优化[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年

4 杨晓辉;唐清干;;非线性约束条件下的共轭投影梯度法[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年

5 王春杰;;求解无约束优化问题的一种下降算法[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年

6 王晨;张秀军;徐安农;;一类共轭梯度法的全局收敛性[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年

7 李丰兵;;一种新的求解非线性规划的混合遗传算法[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年

8 许晓彦;何敏;;电磁层析成像图像重建的LM算法[A];中国仪器仪表学会第九届青年学术会议论文集[C];2007年

9 贾豫葛;李小凡;张美根;龙桂华;;地震全波信赖域全局最优化反演[A];中国地球物理学会第22届年会论文集[C];2006年

10 周英崛;顾佳晨;孙彦广;李承杰;;基于RCP分析法的钢铁企业煤气系统优化建模[A];2007中国钢铁年会论文集[C];2007年

相关博士学位论文 前10条

1 侯格贤;遗传算法及其在跟踪系统中的应用研究[D];西安电子科技大学;1998年

2 盛宝怀;变尺度导数及其在集值优化理论中的应用[D];西安电子科技大学;2000年

3 高兴宝;两类典型非线性问题的计算方法研究[D];西安电子科技大学;2000年

4 宋正河;机械系统人机界面优化设计方法的研究[D];中国农业大学;2000年

5 韩桂军;伴随法在潮汐和海温数值计算中的应用研究[D];中国科学院海洋研究所;2001年

6 龚铁柱;正电子成像重建技术[D];浙江大学;2001年

7 仲卫涛;过程系统的大规模优化问题研究[D];浙江大学;2001年

8 陈斌;岩土工程随机反演分析及工程应用[D];河海大学;2001年

9 于永海;有压瞬变流反问题研究[D];河海大学;2001年

10 万中;平衡约束优化问题的理论与算法研究[D];湖南大学;2001年

相关硕士学位论文 前10条

1 段国钦;交通走廊运输需求分析及其运输结构优化研究[D];长安大学;2000年

2 李永公;低压熔断器灌砂生产线系统的动力分析及结构改进设计研究[D];西安电子科技大学;2000年

3 常健;交通分配和信号控制组合模型及算法[D];大连理工大学;2000年

4 董纪昌;等式约束的一种降维运算的信赖域算法[D];北京工业大学;2000年

5 王秀国;基于增广Lagrange函数的RQP方法[D];北京工业大学;2000年

6 杨亚红;二层规划的性质与算法[D];西安电子科技大学;2001年

7 马洪波;基于概率的杆系结构可靠性分析及优化设计[D];西安电子科技大学;2001年

8 张红霞;中长期宏观经济预测模型、方法及应用研究[D];大连理工大学;2001年

9 杨亚洲;深基坑弹塑性有限元数值分析及支护优化设计方法研究[D];大连理工大学;2001年

10 欧春平;智能算法在流域洪水预报系统建模中的应用及其软件集成体系[D];大连理工大学;2001年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前7条

1 李昕,胡波,凌燮亭;基于步长自适应的盲信号分离[J];电路与系统学报;1999年04期

2 李晓欧,张笑微,冯焕清;一种新的变步长ICA自适应算法[J];电路与系统学报;2004年06期

3 孙守宇 ,郑君里 ,吴里江 ,赵莹;峭度自适应学习率的盲信源分离[J];电子学报;2005年03期

4 朱孝龙,保铮,张贤达;基于分阶段学习的盲信号分离[J];中国科学E辑;2002年05期

5 杨竹青,李勇,胡德文;独立成分分析方法综述[J];自动化学报;2002年05期

6 徐勇,张重阳,杨静宇;基于主分量特征与独立分量特征的人脸识别实验[J];计算机工程与设计;2005年05期

7 周卫东,赵浩,彭玉华;独立分量分析在有噪图像分离中的应用[J];中国图象图形学报;2005年02期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 柴尚蕾;郭崇慧;苏木亚;;基于ICA模型的国际股指期货及股票市场对我国股市波动溢出研究[J];中国管理科学;2011年03期

2 吴睿;;无约束非线性优化问题的算法比较[J];衡水学院学报;2011年04期

3 董晓亮;高岳林;;最速下降算法的教学探讨[J];宁夏师范学院学报;2011年03期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相关会议论文 前7条

1 张菊亮;陈剑;;两个快速一维搜索方法[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（上卷）[C];2004年

2 龚小军;刘亚旭;;单一资源条件下时间资源优化的最优化模型[A];全国第八届工业工程与企业信息化学术会议论文集[C];2004年

3 冯春;陈永;;混沌优化方法在机械工程中的应用[A];加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策（下册）[C];2002年

4 梁久祯;黄德双;何新贵;;前馈网的一种梯度—牛顿结合BP算法[A];1999年中国神经网络与信号处理学术会议论文集[C];1999年

5 邹斌;吴钊;;组装生产企业确定外购元件订货时间的交互式方法[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年

6 易桂莲;隋允康;孟令图;;梯度投影单纯形法求解线性规划[A];北京力学会第17届学术年会论文集[C];2011年

7 袁从贵;张新政;陈旭;;基于偏互信息与定尺度最小二乘支持向量机的咸潮预测模型[A];中国自动化学会控制理论专业委员会C卷[C];2011年

相关博士学位论文 前2条

1 钟明军;独立成分分析算法研究及其在功能核磁共振成像中的应用[D];大连理工大学;2004年

2 苏木亚;谱聚类方法研究及其在金融时间序列数据挖掘中的应用[D];大连理工大学;2011年

相关硕士学位论文 前10条

1 祁涛;基于L_1-模的独立成分分析[D];山东大学;2009年

2 杨健;房地产股票价格走势影响因素的统计研究[D];中国人民大学;2008年

3 朱训芝;关于一维搜索某些问题的研究[D];大连理工大学;2005年

4 吴昱;基于独立成分分析的中国行业指数研究[D];中国人民大学;2008年

5 韩婷;利用NCP函数求解不等式约束优化问题的KKT系统[D];北京工业大学;2007年

6 范艳萍;高维投资组合风险度量方法及其在构建投资组合中的应用[D];中国人民大学;2008年

7 刘大莲;基于平滑技术及一维搜索的全局优化遗传算法[D];西安电子科技大学;2004年

8 陈凤林;鲁棒极点配置的算法研究[D];哈尔滨工业大学;2006年

9 马君;基于数据驱动的流程工业过程故障检测算法研究[D];沈阳大学;2006年

10 肖惠玲;支持向量机在医学图像处理中的应用[D];电子科技大学;2008年

，

本文编号：1555030