复合实物期权分类及其定价

发布时间：2018-04-05 01:19

  本文选题：实物期权　切入点：期权分类　出处：《统计与决策》2012年09期

【摘要】：实物期权的构成和相互价值作用关系极其复杂,现有的复合实物期权模型不足以描述这种相互关系。针对这一问题,文章对复合实物期权进行新的分类,并对其组成要素之间的关系和定价进行了研究。
[Abstract]:The relationship between the composition and mutual value of real options is extremely complex, and the existing composite real options model is not sufficient to describe the relationship.In order to solve this problem, this paper makes a new classification of compound real options, and studies the relationship and pricing among its constituent elements.
【作者单位】： 郑州大学管理工程学院;
【分类号】：F224;F830.9

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本文编号：1712571